基于稀疏主成分分析的股票投资组合研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的及意义 | 第9-10页 |
| ·本文创新点 | 第10-11页 |
| 2 文献综述 | 第11-16页 |
| ·SPCA的理论研究综述 | 第11-12页 |
| ·SPCA的应用研究综述 | 第12-14页 |
| ·投资组合的应用研究综述 | 第14-16页 |
| 3 理论概述 | 第16-22页 |
| ·Lasso及最小角回归算法 | 第16-17页 |
| ·稀疏主成分与弹性网估计 | 第17-19页 |
| ·稀疏主成分的算法 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 4 基于SPCA的投资组合模型构建 | 第22-25页 |
| ·股票分类 | 第22页 |
| ·确定投资组合和资金投资比例 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 5 实证分析 | 第25-65页 |
| ·数据选取及股票分类 | 第25页 |
| ·基于SPCA构建的股票投资组合 | 第25-40页 |
| ·工业行业的投资组合 | 第25-32页 |
| ·商业行业的投资组合 | 第32-33页 |
| ·地产行业的投资组合 | 第33-35页 |
| ·公共行业的投资组合 | 第35-37页 |
| ·综合行业的投资组合 | 第37-40页 |
| ·基于PCA构建的股票投资组合 | 第40-51页 |
| ·工业行业的投资组合 | 第40-43页 |
| ·商业行业的投资组合 | 第43-45页 |
| ·地产行业的投资组合 | 第45-47页 |
| ·公用行业的投资组合 | 第47-49页 |
| ·综合行业的投资组合 | 第49-51页 |
| ·投资组合的收益率比较 | 第51-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 6 总结与展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
