资本资产定价模型在中国股票市场的实证检验与选择
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 图和附表清单 | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·新兴的中国证券市场 | 第9-12页 |
| ·研究目的与假设 | 第12-13页 |
| ·本文的研究框架与创新点 | 第13-14页 |
| 2 资本资产定价理论研究概述 | 第14-32页 |
| ·资本资产定价理论研究的主要内容 | 第14-15页 |
| ·资本资产定价理论的国外研究 | 第15-19页 |
| ·资本资产定价理论的国内研究 | 第19-21页 |
| ·本文研究涉及的相关理论 | 第21-32页 |
| ·CAPM理论 | 第21-24页 |
| ·Fama-French的三因子模型 | 第24-29页 |
| ·Carhart四因子模型 | 第29-32页 |
| 3 Fama-Macbeth回归分析 | 第32-39页 |
| ·数据描述与处理 | 第32-34页 |
| ·单因子Fama-Macbeth模型 | 第34-36页 |
| ·多因子Fama-Macbeth回归模型 | 第36-39页 |
| 4 现有各种资本资产定价模型的实证检验 | 第39-54页 |
| ·回归过程的描述 | 第39页 |
| ·CAPM模型 | 第39-42页 |
| ·Fama-French三因子模型 | 第42-47页 |
| ·传统的Carhart四因子模型 | 第47-49页 |
| ·新的四因子模型 | 第49-51页 |
| ·新的四因子模型在中国股票指数上的应用 | 第51-54页 |
| 5 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第59页 |
