我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章 引言	第9-12页
·研究目的及意义	第9页
·国内外研究现状	第9-11页
·本文研究思路及结构	第11-12页
第2章 商业银行风险	第12-19页
·商业银行风险的定义	第12-13页
·市场风险	第13-15页
·市场风险计量方法	第13-14页
·市场风险管理的一般方法	第14-15页
·信用风险	第15-17页
·信用风险的测量	第15-16页
·信用风险的传统管理方法	第16-17页
·操作风险	第17-19页
·操作风险的特点	第18-19页
第3章 我国商业银行整体风险度量的研究方法	第19-25页
·风险度量与VaR	第19页
·市场、信用和操作风险敞口回报的边际分布构建	第19-23页
·风险敞口回报及其风险因子模型介绍	第19-21页
·风险因子动力学特性刻画的多元GARCH模型	第21页
·风险敞口回报的边际分布构建	第21-23页
·商业银行整体风险度量	第23-25页
·基于投资组合理论的整体风险度量	第23-24页
·基于Copula理论的整体风险度量	第24-25页
第4章 实证分析——基于我国上市商业银行数据	第25-37页
·样本选择及数据处理	第25-26页
·市场、信用和操作风险的边际分布	第26-30页
·市场和信用风险因子敏感度的估计	第26-29页
·市场、信用和操作风险敞口回报的边际分布	第29-30页
·整体风险度量及其敏感性分析	第30-37页
·整体风险度量	第30-31页
·业务组合变化的敏感性分析	第31-34页
·风险相关性变化的敏感性分析	第34-37页
第5章 完善我国商业银行风险管理的政策建议	第37-39页
·风险数据库的建设与完善	第37页
·合理的内部评级方法建设	第37-38页
·加强商业银行自身风险文化建设	第38页
·风险管理团队的构建与专业技能的提高	第38-39页
第6章 结论	第39-40页
参考文献	第40-42页
致谢	第42-43页
卷内备考表	第43页