| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| ·研究背景与问题 | 第7页 |
| ·研究方法及步骤 | 第7-11页 |
| 2 VaR 概述 | 第11-16页 |
| ·VaR 的定义 | 第11-12页 |
| ·VaR 的定义 | 第11页 |
| ·VaR 的数学表达 | 第11-12页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第12-14页 |
| ·非参数方法 | 第12-13页 |
| ·参数方法 | 第13-14页 |
| ·半参数方法 | 第14页 |
| ·VaR 应用的优越性与局限性 | 第14-16页 |
| 3 VaR 模型 | 第16-23页 |
| ·GARCH 模型 | 第16-17页 |
| ·GARCH 模型 | 第16页 |
| ·几种分布介绍 | 第16-17页 |
| ·GARCH 族模型 | 第17-19页 |
| ·GARCH－M（GARCH-in-mean）模型 | 第17-18页 |
| ·EGARCH(Exponential GARCH)模型 | 第18页 |
| ·TARCH（Threshold ARCH）模型 | 第18页 |
| ·GJRGARCH 模型 | 第18-19页 |
| ·极值理论 | 第19-23页 |
| ·BMM 模型 | 第19-20页 |
| ·POT 模型 | 第20-23页 |
| 4 模型准确性检验 | 第23-24页 |
| 5 实证分析及结论 | 第24-31页 |
| ·数据分析 | 第24-26页 |
| ·基本检验 | 第24-26页 |
| ·模型研究方法与检验 | 第26-29页 |
| ·模型检验结果分析及结论 | 第29-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 致谢 | 第33页 |