| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 导论 | 第11-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·本文的研究背景 | 第11-12页 |
| ·本文的研究意义 | 第12页 |
| ·研究对象及相关概念 | 第12-14页 |
| ·国内外研究综述 | 第14-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-17页 |
| ·研究现状总结 | 第17页 |
| ·本文研究方法及研究思路 | 第17-19页 |
| ·本文研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路与论文框架 | 第18-19页 |
| ·本文研究的重点难点 | 第19页 |
| ·本文的创新点与不足 | 第19-20页 |
| 2 经济波动与经济增长相关理论 | 第20-26页 |
| ·经济波动理论概述 | 第20-22页 |
| ·古典经济学经济周期波动理论 | 第20页 |
| ·现代西方主流经济学经济周期波动理论 | 第20-22页 |
| ·西方非主流经济学现代经济周期理论 | 第22页 |
| ·经济波动理论小结 | 第22页 |
| ·经济增长理论概述 | 第22-24页 |
| ·传统西方经济学经济增长理论 | 第22-23页 |
| ·现代经济增长理论 | 第23-24页 |
| ·经济增长理论小结 | 第24页 |
| ·经济周期波动与经济增长之间关系理论小结 | 第24-26页 |
| 3 我国经济波动与经济增长的特征与事实 | 第26-36页 |
| ·我国经济增长率描述性统计 | 第26-27页 |
| ·我国经济周期波动的划分 | 第27-30页 |
| ·HP滤波法与我国经济波动 | 第30-33页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第34-36页 |
| 4 基于GARCH模型的经济波动与经济增长关系实证分析 | 第36-42页 |
| ·数据 | 第36页 |
| ·GARCH模型介绍 | 第36页 |
| ·ARCH效应检验 | 第36-37页 |
| ·ARMA—GARCH模型 | 第37-39页 |
| ·ARMA—GARCH—M模型 | 第39-41页 |
| ·GARCH模型小结 | 第41-42页 |
| 5 基于VAR模型的经济波动与经济增长关系实证分析 | 第42-50页 |
| ·数据 | 第42页 |
| ·VAR模型的设立与估计 | 第42-45页 |
| ·VAR模型介绍 | 第42页 |
| ·VAR模型滞后阶数的确定 | 第42-43页 |
| ·VAR模型设立 | 第43-45页 |
| ·VAR模型稳定性检验 | 第45页 |
| ·脉冲响应函数 | 第45-47页 |
| ·方差分解 | 第47-49页 |
| ·VAR模型小结 | 第49-50页 |
| 6 投资与经济波动关系的进一步研究 | 第50-53页 |
| ·数据 | 第50页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第50-51页 |
| ·VAR模型的设立与估计 | 第51-53页 |
| 7 结论与政策建议 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |