| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 表格目录 | 第13-14页 |
| 插图目录 | 第14-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-22页 |
| ·研究背景与意义 | 第16-18页 |
| ·研究背景 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究内容与方法 | 第18-21页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-21页 |
| ·本文的创新点 | 第21-22页 |
| 第二章 文献回顾与评述 | 第22-32页 |
| ·信用风险模型 | 第22-25页 |
| ·结构模型 | 第22-24页 |
| ·简约模型 | 第24-25页 |
| ·组合信用风险模型 | 第25-31页 |
| ·自底而上方法 | 第25-30页 |
| ·自顶而下方法 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 基于分组关联函数的债券组合信用风险模型 | 第32-44页 |
| ·关联函数理论简介 | 第32-36页 |
| ·关联函数 | 第32-34页 |
| ·分组关联函数 | 第34-35页 |
| ·秩相关系数 | 第35页 |
| ·尾部相依系数 | 第35-36页 |
| ·单种债券信用风险模型 | 第36-37页 |
| ·债券组合模型 | 第37-39页 |
| ·实证分析 | 第39-41页 |
| ·模型比较 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 基于极值理论的债券组合信用风险模型 | 第44-68页 |
| ·模型构建 | 第44-52页 |
| ·极值理论和状态变量的边际分布 | 第46-48页 |
| ·分层 Gumbel 关联函数和状态变量的联合分布 | 第48-50页 |
| ·参数估计与模拟算法 | 第50-52页 |
| ·实证分析 | 第52-67页 |
| ·数据 | 第52-53页 |
| ·参数估计值及拟合优度检验 | 第53-57页 |
| ·债券组合信用风险度量 | 第57-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 第五章 经济时间框架内的组合违约模型 | 第68-83页 |
| ·经济时间与从属子 | 第68-71页 |
| ·两个信用主体的违约相关性 | 第71-76页 |
| ·模型 | 第71-73页 |
| ·比较静态分析 | 第73-75页 |
| ·应用 | 第75-76页 |
| ·多个信用主体的违约相关性 | 第76-82页 |
| ·模型构建 | 第76-77页 |
| ·模型求解 | 第77-79页 |
| ·模型分析 | 第79页 |
| ·数值算例 | 第79-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 第六章 基于 Hawkes 跳跃扩散过程的违约相关性模型 | 第83-102页 |
| ·Hawkes 过程 | 第83-85页 |
| ·概念及定义 | 第83-85页 |
| ·模拟 Hawkes 过程 | 第85页 |
| ·公司资产价值过程 | 第85-89页 |
| ·违约概率和违约相关系数 | 第89-92页 |
| ·数值算例 | 第92-101页 |
| ·模型比较及结论 | 第92-97页 |
| ·违约概率的敏感性分析 | 第97-99页 |
| ·违约相关系数的敏感性分析 | 第99-101页 |
| ·本章小结 | 第101-102页 |
| 第七章 多标的信用衍生品定价模型 | 第102-122页 |
| ·单因子模型和 MGB2 分布 | 第102-106页 |
| ·单因子模型 | 第102-103页 |
| ·MGB2 分布及其性质 | 第103-105页 |
| ·违约时间联合分布 | 第105-106页 |
| ·多标的衍生品定价模型 | 第106-115页 |
| ·违约数分布和第个违约发生时间分布 | 第106-107页 |
| ·第个违约互换 | 第107-108页 |
| ·合成 CDO 定价 | 第108-111页 |
| ·资产块年化保险金率对参数的单调性 | 第111-115页 |
| ·合成 CDO 分块的市场价格与模型价格比较 | 第115-120页 |
| ·价格 | 第115-116页 |
| ·隐含（合成）相关系数与基相关系数 | 第116-120页 |
| ·本章小结 | 第120-122页 |
| 结论 | 第122-124页 |
| 参考文献 | 第124-132页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第132-133页 |
| 致谢 | 第133-134页 |
| 附件 | 第134页 |