中国银行业系统性风险与监管研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1 绪论 | 第13-20页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第13-15页 |
| ·研究思路与方法 | 第15-16页 |
| ·研究内容与框架 | 第16-18页 |
| ·可能的创新点 | 第18-20页 |
| 2 文献综述 | 第20-49页 |
| ·相关概念界定 | 第20-24页 |
| ·系统性风险 | 第20-22页 |
| ·宏观审慎 | 第22-24页 |
| ·系统性风险理论研究综述 | 第24-28页 |
| ·金融危机之前的研究 | 第24-26页 |
| ·金融危机之后的研究 | 第26-28页 |
| ·系统性风险实证研究综述 | 第28-34页 |
| ·指标法 | 第28-29页 |
| ·网络分析法 | 第29-31页 |
| ·市场模型法 | 第31-34页 |
| ·系统性风险监管研究综述 | 第34-40页 |
| ·资本要求 | 第34-37页 |
| ·救助 | 第37-38页 |
| ·与财政、货币政策的配合 | 第38-40页 |
| ·其他监管政策 | 第40页 |
| ·国内的相关研究 | 第40-46页 |
| ·对金融危机的反思 | 第40-42页 |
| ·中国银行业系统性风险测度 | 第42-44页 |
| ·金融监管改革 | 第44-46页 |
| ·简要述评 | 第46-49页 |
| 3 系统性风险来源：银行间借贷渠道 | 第49-59页 |
| ·模型设定 | 第49-50页 |
| ·模型分析 | 第50-56页 |
| ·最优配置 | 第50页 |
| ·分散均衡 | 第50-51页 |
| ·信息不对称与交易对手风险 | 第51-53页 |
| ·银行异质性与传染 | 第53-56页 |
| ·实证模拟 | 第56-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 4 系统性风险来源：资产证券化渠道 | 第59-69页 |
| ·模型设定 | 第59-60页 |
| ·模型分析 | 第60-65页 |
| ·最优配置 | 第60-61页 |
| ·分散均衡 | 第61-63页 |
| ·资产甩卖的放大效应 | 第63页 |
| ·均衡价格的决定 | 第63-65页 |
| ·英国北岩银行挤兑案例分析 | 第65-67页 |
| ·小结 | 第67-69页 |
| 5 系统性风险来源：银行之间的共同暴露 | 第69-83页 |
| ·模型设定 | 第69-71页 |
| ·模型分析 | 第71-75页 |
| ·实证检验 | 第75-81页 |
| ·数据来源与样本选择 | 第75-76页 |
| ·回归模型与变量说明 | 第76-77页 |
| ·变量的描述性统计 | 第77-78页 |
| ·实证结果 | 第78-79页 |
| ·稳健性检验 | 第79-81页 |
| ·小结 | 第81-83页 |
| 6 系统性风险实证研究：中国系统重要性银行识别 | 第83-99页 |
| ·识别方法介绍 | 第84-89页 |
| ·定义 | 第84-86页 |
| ·估计方法 | 第86-89页 |
| ·基于不同方法的比较 | 第89-96页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第89页 |
| ·实证结果的比较 | 第89-96页 |
| ·小结 | 第96-99页 |
| 7 系统性风险的监管 | 第99-108页 |
| ·中国银行业监管现状 | 第99-100页 |
| ·宏观审慎监管政策工具选择 | 第100-104页 |
| ·事前政策工具 | 第101-102页 |
| ·事后政策工具 | 第102-104页 |
| ·制度环境建设 | 第104-107页 |
| ·存款保险制度 | 第104-105页 |
| ·金融市场化改革 | 第105-106页 |
| ·资产证券化 | 第106页 |
| ·其他制度建设 | 第106-107页 |
| ·小结 | 第107-108页 |
| 8 结论与进一步研究方向 | 第108-111页 |
| ·主要结论 | 第108-110页 |
| ·进一步研究方向 | 第110-111页 |
| 参考文献 | 第111-126页 |
| 附录 | 第126-130页 |
| 作者简历及读博期间的主要科研成果 | 第130页 |
