| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 第一节 选题背景 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-11页 |
| 一、关于保险最优投资比例研究的文献综述 | 第9-10页 |
| 二、关于Copula-Garch模型在金融领域运用的文献综述 | 第10-11页 |
| 第三节 研究方法与论文结构 | 第11-13页 |
| 一、研究方法 | 第11-12页 |
| 二、论文结构 | 第12-13页 |
| 第四节 创新与不足 | 第13-14页 |
| 一、创新之处 | 第13页 |
| 二、不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 保险投资的基本理论 | 第14-20页 |
| 第一节 保险资金的来源及特征 | 第14-15页 |
| 一、保险资金的来源 | 第14-15页 |
| 二、保险资金的特征 | 第15页 |
| 第二节 保险投资的原则及对象 | 第15-17页 |
| 一、保险投资的原则 | 第15-16页 |
| 二、保险投资的对象 | 第16-17页 |
| 第三节 保险投资结构优化的理论依据 | 第17-20页 |
| 一、投资组合理论 | 第17-18页 |
| 二、资产负债管理理论 | 第18-20页 |
| 第三章 我国保险投资的现状及问题分析 | 第20-27页 |
| 第一节 我国保险投资现状分析 | 第20-22页 |
| 一、保险资金规模现状 | 第20页 |
| 二、保险投资收益现状 | 第20-21页 |
| 三、保险投资结构现状 | 第21-22页 |
| 第二节 我国保险投资问题分析 | 第22-25页 |
| 一、投资收益率偏低 | 第22-23页 |
| 二、投资结构不合理 | 第23-24页 |
| 三、资产负债期限不匹配 | 第24页 |
| 四、投资渠道狭窄 | 第24-25页 |
| 第三节 进行保险投资结构优化的意义 | 第25-27页 |
| 一、有利于增强保险公司的核心竞争力 | 第25-26页 |
| 二、有利于实现保险市场和资本市场的良性互动 | 第26-27页 |
| 第四章 我国保险公司最优投资比例的实证研究 | 第27-36页 |
| 第一节 理论基础 | 第27-31页 |
| 一、Copula-Garch模型的构建 | 第27-29页 |
| 二、均值-CVaR模型的构建 | 第29-31页 |
| 第二节 我国保险公司最优投资比例的确定 | 第31-36页 |
| 一、样本数据来源 | 第31页 |
| 二、样本数据分析 | 第31-33页 |
| 三、一定收益率下最小风险的最优投资组合 | 第33-34页 |
| 四、研究结果分析 | 第34-36页 |
| 第五章 结论与建议 | 第36-40页 |
| 第一节 结论 | 第36页 |
| 第二节 政策建议 | 第36-40页 |
| 一、改善保险投资的市场环境 | 第36-37页 |
| 二、提高保险公司的投资水平 | 第37-38页 |
| 三、加强保险投资的风险监管 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |