| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-33页 |
| ·研究背景和动机 | 第11-30页 |
| ·期权和债券定价简介 | 第13-22页 |
| ·可违约期权和债券的定价文献概述 | 第22-30页 |
| ·问题的提出 | 第30-31页 |
| ·本文研究内容和总体结构 | 第31-33页 |
| 第二章 基于BSDE的跳扩散过程的可违约期权的定价研究 | 第33-51页 |
| ·必要的数学准备 | 第33-37页 |
| ·基于跳扩散可违约过程最优方差鞅测度 | 第37-41页 |
| ·基于跳扩散过程的可违约期权的均值方差对冲定价 | 第41-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第三章 基于BSDE的具有一般跳过程的可违约期权的定价研究 | 第51-70页 |
| ·必要的数学准备 | 第51-56页 |
| ·具有一般跳过程的最优方差鞅测度 | 第56-60页 |
| ·具有一般跳过程的可违约期权的均值方差对冲定价 | 第60-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 第四章 基于可违约的指数跳扩散过程的最优方差鞍测度的研究 | 第70-78页 |
| ·必要的数学准备 | 第71-74页 |
| ·最优方差鞍测度 | 第74-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 第五章 基于VASICEK模型的可违约零息债券的定价研究 | 第78-86页 |
| ·完备市场下的可违约零息债券的价格过程 | 第79-81页 |
| ·完备市场下的可违约零息债券的定价 | 第81-85页 |
| ·本章小结 | 第85-86页 |
| 第六章 基于BSDE的不完备市场下的可违约债券定价研究 | 第86-101页 |
| ·必要的数学准备 | 第86-90页 |
| ·不完备市场下的可违约零息债券的定价 | 第90-98页 |
| ·不完备市场下可违约零息债券任意时刻,的价格方程 | 第98-100页 |
| ·本章小结 | 第100-101页 |
| 第七章 结论 | 第101-104页 |
| ·本文的主要结论和创新点 | 第101-102页 |
| ·进一步深入研究的方向 | 第102-104页 |
| 致谢 | 第104-105页 |
| 参考文献 | 第105-115页 |
| 作者攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第115-116页 |
| 作者攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第116页 |
