投资者情绪对金融风险度量的影响--基于外汇期货期权市场的实证研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
目录	第6-7页
第一章 绪论	第7-13页
第一节 研究背景和意义	第7-8页
第二节 研究方法和研究框架	第8-12页
第三节 本文的创新与不足之处	第12-13页
第二章 投资者情绪与金融风险度量的文献综述	第13-20页
第一节 投资者情绪的定义和理论模型	第13-15页
第二节 投资者情绪度量指标的相关研究	第15-18页
第三节 金融风险度量理论	第18-20页
第三章 投资者情绪与金融风险关系的理论分析	第20-29页
第一节 投资者情绪的理论基础	第20-26页
第二节 投资者情绪与金融风险关系的模型	第26-29页
第四章 期权价格的蕴涵信息与投资者的情绪度量	第29-36页
第一节 期权价格的隐含风险中性概率	第29-30页
第二节 隐含风险中性概率的复原	第30-33页
第三节 隐含风险中性概率与投资者情绪	第33-36页
第五章 投资者情绪对金融风险度量影响的实证检验	第36-48页
第一节 实证数据说明	第36-37页
第二节 隐含风险中性概率的复原方法	第37-42页
第三节 金融风险度量VaR的计算方法	第42-48页
第六章 实证结果分析与政策建议	第48-59页
第一节 数据分析	第48-51页
第二节 实证结果	第51-55页
第三节 实证结论	第55页
第四节 对我国金融风险管理的启示	第55-57页
第五节 改进的金融风险度量模型	第57-59页
参考文献	第59-63页
致谢	第63-64页