基于控制论的利率风险管理研究

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-11页
1 引言	第11-14页
·选题背景及意义	第11页
·文献综述	第11-13页
·国外有关银行利率风险的研究	第11-13页
·国内有关银行利率风险的研究	第13页
·结构安排	第13-14页
2 利率风险的度量	第14-28页
·利率的形成	第14-16页
·利率风险	第16-17页
·利率风险的度量	第17-27页
·利率敏感性缺口模型	第17-18页
·久期模型	第18-22页
·VaR 模型	第22-27页
·本章小结	第27-28页
3 经济控制论简介	第28-33页
·控制论的发展历史	第28页
·经济控制论的发展历史	第28-30页
·基本控制方法	第30-32页
·本章小结	第32-33页
4 基于控制论的利率风险控制模型设计及求解	第33-42页
·最优控制模型	第33-34页
·模型的求解	第34-36页
·变分法	第34-35页
·极小值原理	第35页
·具有上下界约束的线性二次最优控制	第35-36页
·商业银行利率风险的最优控制	第36-41页
·目标函数有贴现时的最值原理	第36-37页
·商业银行利率风险的最优控制及求解	第37-41页
·本章小结	第41-42页
5 实证分析	第42-52页
·理想值的确定	第42-50页
·数据分析	第42-46页
·银行净资产	第46-48页
·资产变化率	第48-49页
·负债变化率	第49-50页
·商业银行利率风险的最优控制模型的实证分析	第50-51页
·本章小结	第51-52页
6 总结与展望	第52-53页
致谢	第53-54页
参考文献	第54-56页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第56-57页