| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 1 绪论 | 第12-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·Copula模型在金融市场风险管理上的应用研究 | 第14-17页 |
| ·Copula函数度量相关性研究现状 | 第14-15页 |
| ·Copula函数度量VaR值研究现状 | 第15-17页 |
| ·汇率风险相关理论综述 | 第17-19页 |
| ·论文的结构与研究工作 | 第19-21页 |
| ·论文的结构 | 第19页 |
| ·论文的研究工作 | 第19-20页 |
| ·论文的不足 | 第20-21页 |
| 2 我国商业银行汇率风险管理概述 | 第21-33页 |
| ·商业银行汇率风险基本理论 | 第21-24页 |
| ·汇率风险的定义 | 第21-22页 |
| ·汇率风险的成因 | 第22-24页 |
| ·汇率风险的计量方法 | 第24-28页 |
| ·外汇敞口分析(Foreign Currency Exposure Analysis) | 第24-25页 |
| ·风险价值(Value at Risk,VaR) | 第25-28页 |
| ·我国商业银行汇率风险度量现状 | 第28-33页 |
| ·我国商业银行面临的汇率风险 | 第29-30页 |
| ·我国商业银行汇率风险度量现状 | 第30-31页 |
| ·基于Copula-VaR方法度量我国商业银行汇率风险 | 第31-33页 |
| 3 Copula-VaR模型的构建 | 第33-43页 |
| ·Copula函数基本理论 | 第33-36页 |
| ·Copula函数的定义 | 第33-34页 |
| ·Copula函数的分类 | 第34-36页 |
| ·不同Copula函数的比较 | 第36页 |
| ·Copula模型的构建和检验 | 第36-39页 |
| ·Copula模型的构建 | 第36-38页 |
| ·Copula模型的检验 | 第38-39页 |
| ·基于Copula函数的VaR计算 | 第39-41页 |
| ·二元正态Copula模拟 | 第40页 |
| ·二元t-Copula模拟 | 第40-41页 |
| ·二元Archimedean Copula模拟 | 第41页 |
| ·VaR的准确性检验 | 第41-43页 |
| 4 基于Copula-VaR方法的实证研究 | 第43-51页 |
| ·样本数据选取 | 第43页 |
| ·样本特征分析 | 第43-44页 |
| ·样本描述性统计 | 第43-44页 |
| ·平稳性检验 | 第44页 |
| ·均值方程的设定 | 第44-45页 |
| ·ARCH效应检验 | 第45-46页 |
| ·残差平方相关性与线性图 | 第45页 |
| ·ARCH LM检验 | 第45-46页 |
| ·边缘分布 | 第46-48页 |
| ·边缘分布的估计结果 | 第46-47页 |
| ·边缘分布的检验结果 | 第47-48页 |
| ·Copula函数参数估计结果 | 第48-49页 |
| ·基于Copula-GARCH模型的VaR估计 | 第49-51页 |
| 5 我国商业银行汇率风险管理的政策建议 | 第51-53页 |
| 6 总结与展望 | 第53-55页 |
| ·本文总结 | 第53-54页 |
| ·不足之处与研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |