| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 1. 绪论 | 第16-26页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第16-17页 |
| ·选题背景 | 第16-17页 |
| ·研究目的与意义 | 第17页 |
| ·国内外研究现状与发展趋势 | 第17-22页 |
| ·国外研究文献回顾 | 第18-20页 |
| ·国内研究文献回顾 | 第20-22页 |
| ·本文的研究方法与论文结构安排 | 第22-24页 |
| ·研究方法 | 第22-24页 |
| ·论文结构安排 | 第24页 |
| ·创新与不足 | 第24-26页 |
| ·创新 | 第24-25页 |
| ·不足 | 第25-26页 |
| 2. 股指期货概述 | 第26-37页 |
| ·股指期货基本情况介绍 | 第26-29页 |
| ·股指期货的定义 | 第26页 |
| ·股指期货的特点 | 第26-28页 |
| ·股指期货的功能 | 第28-29页 |
| ·全球股指期货的产生发展及现状 | 第29-32页 |
| ·全球股指期货的发展历程 | 第29-31页 |
| ·全球股指期货的市场现状 | 第31-32页 |
| ·我国股指期货的发展历程与现状 | 第32-36页 |
| ·我国股指期货的发展历程 | 第32-34页 |
| ·我国沪深300股指期货的运行现状 | 第34-36页 |
| ·沪深300指数与沪深300股指期货合约简介 | 第36-37页 |
| 3. 研究方法与理论模型介绍 | 第37-47页 |
| ·平稳性检验 | 第37-39页 |
| ·平稳性定义 | 第37-38页 |
| ·ADF检验 | 第38-39页 |
| ·PP检验 | 第39页 |
| ·ARMA模型 | 第39-40页 |
| ·ARCH族模型概述 | 第40-42页 |
| ·ARCH模型及GARCH模型介绍 | 第40-41页 |
| ·GARCH模型的扩展 | 第41-42页 |
| ·协整检验与误差修正模型 | 第42-45页 |
| ·协整检验 | 第42-44页 |
| ·误差修正模型 | 第44-45页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第45-46页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第46-47页 |
| 4. 沪深300股指期货对现货市场影响的实证研究 | 第47-78页 |
| ·股指期货推出前后现货市场的总体走势分析 | 第47-49页 |
| ·股指期货推出后对市场价格的波动性影响 | 第49-61页 |
| ·沪深300指数的描述性统计特征 | 第49-53页 |
| ·建立ARMA模型 | 第53-56页 |
| ·建立适当的ARCH及GARCH模型 | 第56-58页 |
| ·GARCH模型的扩展及应用 | 第58-59页 |
| ·GARCH(1,1)模型的子样本检验 | 第59-61页 |
| ·沪深300股指期货与现货相互影响关系研究(长期) | 第61-69页 |
| ·数据的选取和描述统计分析 | 第61-62页 |
| ·单位根检验 | 第62-63页 |
| ·协整检验与误差修正模型 | 第63-67页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第67-68页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第68-69页 |
| ·沪深300股指期货与现货相互影响关系研究(短期) | 第69-78页 |
| ·数据的选取和描述统计分析 | 第69-70页 |
| ·单位根检验 | 第70-71页 |
| ·协整检验与Granger因果模型 | 第71-73页 |
| ·建立向量自回归模型与误差修正模型 | 第73-75页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第75-78页 |
| 5. 结论及分析 | 第78-82页 |
| ·沪深300股指期货的推出对现货市场波动性的影响 | 第78-79页 |
| ·沪深300股指期货与现货市场相互影响关系研究 | 第79-80页 |
| ·全文总结 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-86页 |
| 附录 | 第86-87页 |
| 后记 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第89页 |