| 内容摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-23页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-15页 |
| ·选题背景 | 第12-15页 |
| ·选题意义 | 第15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-20页 |
| ·国外文献综述 | 第15-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-20页 |
| ·论文结构 | 第20-21页 |
| ·本文的研究方法创新点及不足 | 第21-23页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·研究目的 | 第21-22页 |
| ·研究的创新与不足之处 | 第22-23页 |
| 2. 融资融券交易机制概述 | 第23-39页 |
| ·融资融券交易机制的相关介绍 | 第23-28页 |
| ·融资融券的基本定义 | 第23页 |
| ·融资融券交易与普通证券交易的区别 | 第23-25页 |
| ·融资融券交易的特点及功能 | 第25-28页 |
| ·融资融券的发展状况 | 第28-36页 |
| ·美国融资融券制度的发展状况 | 第29-30页 |
| ·日本融资融券业务发展状况 | 第30-32页 |
| ·台湾融资融券业务发展状况 | 第32-33页 |
| ·我国融资融券业务发展状况 | 第33-36页 |
| ·融资融券业务常规化前后交易制度的变化 | 第36-39页 |
| ·融资融券业务试点实施细则的局限性 | 第36页 |
| ·常规后的融资融券交易细则的主要变化 | 第36-37页 |
| ·交易细则变化对融资融券交易的影响 | 第37-39页 |
| 3. 融资融券影响股票市场波动性与流动性的作用机制 | 第39-43页 |
| ·融资融券对股票市场波动性的作用机制 | 第39-40页 |
| ·融资买空交易对股市波动性的作用机制 | 第39-40页 |
| ·融券卖空交易对股市波动性的作用机制 | 第40页 |
| ·融资融券对股票市场流动性的作用机制 | 第40-43页 |
| ·融资买空交易对股市流动性的作用机制 | 第40-41页 |
| ·融券卖空交易对股市流动性的作用机制 | 第41-43页 |
| 4. 变量的选取及实证研究的设计 | 第43-53页 |
| ·研究方法设计 | 第43-47页 |
| ·VAR模型相关介绍 | 第43-45页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第45-46页 |
| ·脉冲响应分析及方差分解 | 第46-47页 |
| ·样本数据的选取及说明 | 第47-53页 |
| ·沪深300指数与上证180和深圳100指数的相关性分析 | 第47-49页 |
| ·股市波动性的拟合 | 第49-53页 |
| 5. 融资融券交易对股市流动性及波动性影响的实证分析 | 第53-77页 |
| ·各变量的平稳性检验 | 第53-55页 |
| ·融资、融券交易对股市波动性的影响研究 | 第55-65页 |
| ·融资买空交易对股市波动性影响的实证分析 | 第55-60页 |
| ·融券卖空交易对股市波动影响的实证分析 | 第60-65页 |
| ·融资、融券交易对股市流动性的影响研究 | 第65-73页 |
| ·融资买空交易对股市流动性影响的实证分析 | 第65-69页 |
| ·融券卖空交易对股市流动性影响的实证分析 | 第69-73页 |
| ·实证结果总结与解释 | 第73-77页 |
| 6. 结论及建议 | 第77-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 附录 | 第83-85页 |
| 后记 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
