中国可转换债券的风险度量模型及算法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-23页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·研究目标、内容及方法 | 第17-20页 |
| ·研究目标 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·本文创新之处 | 第20-21页 |
| ·本文结构 | 第21-23页 |
| 第二章 可转债概述及价值分析 | 第23-28页 |
| ·可转债概述 | 第23-25页 |
| ·可转债定义和特征 | 第23页 |
| ·可转债基本要素 | 第23-25页 |
| ·可转债的价值结构分析 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 基于拟蒙特卡罗方法的可转债风险度量 | 第28-36页 |
| ·准备知识 | 第28-31页 |
| ·可转债的价格波动过程及风险度量 | 第28-29页 |
| ·基于 Moro 算法的拟蒙特卡罗方法 | 第29-31页 |
| ·算法设计 | 第31-32页 |
| ·实证分析 | 第32-35页 |
| ·数据选择及参数设定 | 第32页 |
| ·结果分析 | 第32-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 模糊环境下可转债风险度量 | 第36-46页 |
| ·准备知识 | 第36-39页 |
| ·可转债的模糊参数 | 第36-37页 |
| ·可转债模糊价格波动的可能性均值 | 第37页 |
| ·可转债的模糊风险度量 | 第37-38页 |
| ·新的风险模型评价指标 | 第38-39页 |
| ·算法设计 | 第39-40页 |
| ·实证分析 | 第40-44页 |
| ·数据选择及参数设定 | 第40-41页 |
| ·结果分析 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 第五章 分形维参数估计方法比较分析 | 第46-56页 |
| ·分形维参数估计方法 | 第46-48页 |
| ·R/S 分析方法 | 第46-47页 |
| ·修正 R/S 分析方法 | 第47页 |
| ·V/S 方法 | 第47页 |
| ·DFA 方法 | 第47-48页 |
| ·Whittle 估计法 | 第48页 |
| ·基于蒙特卡罗仿真模拟的方法比较 | 第48-51页 |
| ·实证分析 | 第51-54页 |
| ·数据选择及统计特性分析 | 第51-52页 |
| ·移动窗口技术和 Whittle 估计分析 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第六章 分形市场假说下的可转债风险度量 | 第56-61页 |
| ·分形过程下可转债风险度量及算法设计 | 第56-57页 |
| ·实证分析 | 第57-60页 |
| ·数据选择及参数设定 | 第57-58页 |
| ·结果分析 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附件 | 第72页 |
