| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·套期保值比率的估计 | 第12-15页 |
| ·动态套期保值比率的有效性检验 | 第15-17页 |
| ·文献综述的评价 | 第17页 |
| ·本文的研究思路、方法与创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 股指期货的动态套期保值比率与多元 GARCH 模型 | 第19-27页 |
| ·动态套期保值比率与多元 GARCH 的关系 | 第19-20页 |
| ·多元 GARCH 模型的介绍 | 第20-22页 |
| ·多元方程的基本结构 | 第20页 |
| ·几个比较重要形式的多元 GARCH 模型的基本形式 | 第20-22页 |
| ·多元 GARCH 模型的类型及优缺点分析 | 第22-23页 |
| ·COPULA-GARCH 模型 | 第23-25页 |
| ·Copula 函数的基本形式 | 第23页 |
| ·二元 Copula-GARCH 模型 | 第23-25页 |
| ·两阶段估计法 | 第25页 |
| ·COPULA-GARCH-X 模型 | 第25-27页 |
| 第3章 沪深 300 指数动态套期保值比率的估计 | 第27-36页 |
| ·数据的收集及整理 | 第27页 |
| ·协整关系的检验 | 第27-29页 |
| ·ECM-BGARCH 模型的参数估计 | 第29-31页 |
| ·BGARCH-X 模型的参数估计 | 第31-33页 |
| ·COPULA-GARCH-X 模型的参数估计 | 第33-36页 |
| 第4章 动态套期保值比率有效性的分析 | 第36-41页 |
| ·套期保值有效性评价指标的理论分析 | 第36-37页 |
| ·风险最小化原则的测度指标 | 第36页 |
| ·风险-收益框架下的测度指标 | 第36-37页 |
| ·沪深 300 股指期货动态套期保值效果的检验 | 第37-39页 |
| ·Ederington 指标下的套期保值效果比较 | 第37-38页 |
| ·基于夏普比率的套期保值效果比较 | 第38-39页 |
| ·套期保值效果评价指标的综合分析 | 第39-41页 |
| 第5章 数据频率对套期保值有效性的影响 | 第41-43页 |
| ·样本的描述性统计 | 第41-42页 |
| ·套期保值效果分析 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表或参与的学术论文 | 第49页 |