| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·论文选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·结构安排 | 第14-15页 |
| ·创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 数据检验和实证模型建立的方法 | 第16-21页 |
| ·Granger 因果检验 | 第16页 |
| ·向量自回归模型及方差分解 | 第16-18页 |
| ·VAR 模型（Vector Auto Regression) | 第16-17页 |
| ·方差分解（variance decomposition） | 第17-18页 |
| ·协整检验与向量误差修正模型 | 第18-19页 |
| ·协整检验 | 第18页 |
| ·向量误差修正模型 | 第18-19页 |
| ·GARCH 族模型 | 第19-21页 |
| ·GARCH 模型 | 第19-20页 |
| ·TARCH 模型 | 第20-21页 |
| 第3章 我国股指期货对股票市场的价格发现功能实证研究 | 第21-32页 |
| ·样本选取及描述性统计 | 第21-22页 |
| ·样本选取 | 第21-22页 |
| ·描述性统计 | 第22页 |
| ·实证分析 | 第22-27页 |
| ·平稳性检验结果 | 第22-23页 |
| ·Granger 因果关系检验结果 | 第23页 |
| ·VAR 模型的建立 | 第23-25页 |
| ·方差分解结果 | 第25-26页 |
| ·Johnson 协整检验结果 | 第26-27页 |
| ·向量误差修正模型的建立 | 第27页 |
| ·另两个样本的主要结果 | 第27-30页 |
| 本章小结 | 第30-32页 |
| 第4章 我国股指期货对股票市场的流动性影响实证研究 | 第32-38页 |
| ·流动性的度量方法 | 第32-34页 |
| ·交易量法 | 第33页 |
| ·相对价差法 | 第33页 |
| ·价量结合法 | 第33-34页 |
| ·样本和数据的选取 | 第34页 |
| ·实证分析 | 第34-37页 |
| ·交易量法实证分析 | 第34-35页 |
| ·相对价差法实证分析 | 第35-36页 |
| ·价量结合法实证分析 | 第36-37页 |
| 本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 我国股指期货对股票市场的波动性影响实证研究 | 第38-45页 |
| ·数据的选取及处理 | 第38页 |
| ·数据的选取 | 第38页 |
| ·数据的处理 | 第38页 |
| ·平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·模型的建立、求解及检验 | 第39-41页 |
| ·模型的建立 | 第39-41页 |
| ·模型的求解 | 第41页 |
| ·模型的检验 | 第41页 |
| ·TARCH 模型的建立 | 第41-42页 |
| ·“交割日效应”实证 | 第42-44页 |
| 本章小结 | 第44-45页 |
| 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第51页 |
