基于KMV模型的商业银行的信用违约风险对比研究

中文摘要	第1-9页
Abstract	第9-11页
第1章 导论	第11-15页
·选题背景及研究视角	第11-12页
·研究内容与研究意义	第12-13页
·研究方法与研究创新	第13-15页
第2章 文献综述	第15-23页
·上市企业风险	第15-16页
·信用风险具体模型	第16-20页
·KMV模型	第20-22页
·简要评价	第22-23页
第3章 商业银行信用违约风险的基本理论分析	第23-27页
·商业银行信用违约风险的内涵	第23-24页
·巴塞尔协议新三大支柱对我国商业银行的影响	第24-27页
第4章 基于因子分析的商业银行信用风险评价	第27-36页
·理论分析	第27页
·研究设计	第27-29页
·因子分析过程	第29-33页
·分析结果	第33-36页
第5章 基于KMV模型的实证分析	第36-46页
·KMV模型的简介及原理	第36-38页
·研究设计	第38-39页
·KMV模型的适用性修正	第39-42页
·实证检验结果	第42-46页
第6章 基于样本分组的商业银行信用违约风险计量	第46-54页
·传统国有商业银行组	第46-47页
·股份制商业银行组	第47-52页
·地方性商业银行组	第52-54页
第7章 研究结论及政策建议	第54-58页
·研究结论	第54-56页
·政策建议	第56-58页
参考文献	第58-62页
附录	第62-69页
致谢	第69-70页
学位论文评阅及答辩情况表	第70页