| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| §1.1 选题背景及研究的现状 | 第8-10页 |
| §1.2 模型的介绍 | 第10-15页 |
| 第二章 离散时间风险模型的破产问题 | 第15-27页 |
| §2.1 经典风险模型下破产时刻与破产概率 | 第15-16页 |
| §2.2 常利率下风险模型的破产问题 | 第16-19页 |
| §2.3 红利栏策略下风险模型的破产问题 | 第19-27页 |
| 第三章 离散时间风险模型的红利问题 | 第27-43页 |
| §3.1 破产前贴现红利期望W_b(u) | 第27-36页 |
| §3.2 破产前贴现红利期望W_b(u)的k阶矩W_b~k(u) | 第36-40页 |
| §3.3 随机模拟与数值计算 | 第40-43页 |
| 总结与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |