| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·信用工具介绍和研究概况 | 第12-14页 |
| ·信用工具介绍 | 第12-13页 |
| ·研究概况 | 第13-14页 |
| ·本文的研究目的和结构介绍 | 第14-17页 |
| 第二章 可违约债券定价的基本理论 | 第17-24页 |
| ·Vasicek利率模型 | 第17-18页 |
| ·违约强度模型 | 第18-20页 |
| ·常数违约强度 | 第18-19页 |
| ·时变违约强度 | 第19页 |
| ·Cox过程 | 第19-20页 |
| ·It¨o扩散过程和Feynman-Kac定理简介 | 第20-22页 |
| ·It¨o随机过程简介 | 第20页 |
| ·Feynman-Kac定理 | 第20-22页 |
| ·债券收益率 | 第22-24页 |
| 第三章 单尺度强度模型下的可违约债券定价 | 第24-32页 |
| ·模型假设 | 第24-25页 |
| ·零息票可违约债券定价 | 第25-32页 |
| ·摄动法渐近展开 | 第27-32页 |
| 第四章 多尺度强度模型下的可违约债券定价 | 第32-39页 |
| ·模型假设 | 第32-33页 |
| ·零息票可违约债券定价 | 第33-39页 |
| ·摄动法渐进展开 | 第34-39页 |
| 第五章 附息可违约债券定价 | 第39-44页 |
| ·单尺度模型下的附息债券定价 | 第40-41页 |
| ·多尺度模型下的附息债券定价 | 第41-44页 |
| 第六章 实证分析 | 第44-56页 |
| ·实证分析方法 | 第44-46页 |
| ·数据来源 | 第45页 |
| ·数据模拟方法 | 第45-46页 |
| ·实证结果 | 第46-56页 |
| 第七章 研究展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |