| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第9-15页 |
| ·本文的研究思路及方法 | 第15-16页 |
| 2 经济周期下CDO资产池在银行经营风险规避上的作用分析 | 第16-20页 |
| ·CDO的概念和特征 | 第16页 |
| ·CDO资产池的构建对银行经营风险的影响 | 第16-18页 |
| ·经济周期对银行经营风险的影响 | 第18-20页 |
| 3 经济周期的划分和行业选择 | 第20-36页 |
| ·运用HP滤波方法划分经济周期 | 第20-24页 |
| ·基于模糊层次分析法的行业选择 | 第24-36页 |
| ·评价指标体系的建立 | 第24-28页 |
| ·运用模糊层次分析法选择行业 | 第28-36页 |
| 4 CDO资产池的信用风险分析及其转移矩阵的构造 | 第36-46页 |
| ·应用连接函数方法分析CDO资产池的信用风险 | 第36-38页 |
| ·基于Z值模型的信用风险转移矩阵的构造 | 第38-46页 |
| ·经济周期各阶段Z模型的构建 | 第39-42页 |
| ·经济周期各阶段信用风险转移矩阵的建立 | 第42-46页 |
| 5 CDO资产池的构建 | 第46-51页 |
| ·基础资产的选择标准 | 第46-47页 |
| ·信用等级分布的Monte Carlo模拟 | 第47-49页 |
| ·资产组合优化模型的建立 | 第49-51页 |
| 6 应用实例 | 第51-57页 |
| ·资产池的构建 | 第51-53页 |
| ·关于模型结果的分析 | 第53-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录A 样本公司 | 第61-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |