民营钢铁企业铁矿石采购风险应对策略研究--以A钢铁企业为例
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 导论 | 第11-16页 |
| ·选题的背景、目的和意义 | 第11-13页 |
| ·研究思路与方法 | 第13-16页 |
| 第2章 理论回顾与文献综述 | 第16-27页 |
| ·风险管理相关理论综述 | 第16-18页 |
| ·VaR理论综述 | 第18-23页 |
| ·套期保值理论 | 第23-27页 |
| 第3章 铁矿石采购风险构成分析 | 第27-41页 |
| ·宏观影响因素 | 第27-32页 |
| ·宏观经济风险 | 第27-29页 |
| ·宏观政治风险 | 第29-31页 |
| ·其他风险 | 第31-32页 |
| ·微观影响因素 | 第32-37页 |
| ·国内铁矿石供给 | 第32-33页 |
| ·国内铁矿石进口 | 第33-35页 |
| ·国内铁矿石需求 | 第35-36页 |
| ·铁矿石供需平衡 | 第36-37页 |
| ·铁矿石采购风险回归分析 | 第37-41页 |
| ·变量选取 | 第37-38页 |
| ·基本模型公式及计算 | 第38页 |
| ·模型分析 | 第38-41页 |
| 第4章 铁矿石采购风险度量 | 第41-49页 |
| ·VaR方法衡量采购价格风险的可行性 | 第41-42页 |
| ·实证研究 | 第42-48页 |
| ·样本的选取及基本统计分析 | 第43-45页 |
| ·平稳性检验 | 第45页 |
| ·ARCH效应检验 | 第45-46页 |
| ·模型参数估计和计算 | 第46-47页 |
| ·用GARCH模型计算VaR | 第47-48页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| 第5章 铁矿石采购风险应对措施 | 第49-57页 |
| ·建立采购联盟 | 第49-51页 |
| ·实施后向一体化战略 | 第51-52页 |
| ·利用钢材期货趋势套保 | 第52-57页 |
| ·利用钢材期货对冲风险的可行性 | 第53-55页 |
| ·利用趋势套保规避铁矿石采购风险 | 第55页 |
| ·利用趋势套保需要注意的问题 | 第55-57页 |
| 第6章 A钢铁企业对冲采购风险案例 | 第57-62页 |
| 第7章 全文总结与研究展望 | 第62-64页 |
| ·本文完成的主要工作 | 第62页 |
| ·创新点与不足 | 第62-63页 |
| ·研究展望 | 第63-64页 |
| 附录—VaR值测算 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69页 |
