基于商业银行内部资金转移定价的利率期限结构研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 一.选题背景 | 第8-10页 |
| 二.选题意义 | 第10-11页 |
| 三.本文结构 | 第11页 |
| 四.本文的创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-20页 |
| 一.资金转移定价研究综述 | 第13-17页 |
| 1. 国外研究综述 | 第13-15页 |
| 2. 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 二.利率期限结构研究综述 | 第17-20页 |
| 1. 利率期限结构的静态拟合 | 第17-18页 |
| 2. 利率期限结构的动态模型 | 第18-20页 |
| 第三章 FTP模式基本原理 | 第20-28页 |
| 一.FTP基本概念 | 第20页 |
| 二.FTP模式的运作流程 | 第20-22页 |
| 三.FTP模式的构建方法 | 第22-28页 |
| 1.构建FTP曲线 | 第22-26页 |
| 2.应用FTP曲线 | 第26-28页 |
| 第四章 利率期限结构的静态拟合 | 第28-44页 |
| 一.准备知识 | 第29-32页 |
| 二.利率期限结构静态拟合方法 | 第32-39页 |
| 1.息票剥离法 | 第32页 |
| 2.样条函数法 | 第32-34页 |
| 3.参数模型 | 第34-39页 |
| 三.拟合国债收益率曲线 | 第39-44页 |
| 第五章 动态利率期限结构研究 | 第44-55页 |
| 一.均衡模型 | 第44-49页 |
| 1.Merton模型 | 第45-46页 |
| 2.Vasicek模型 | 第46-47页 |
| 3.CIR模型 | 第47-48页 |
| 4.多因素模型 | 第48-49页 |
| 二.无套利模型 | 第49-54页 |
| 1.Ho-Lee模型 | 第49页 |
| 2.Hull-White模型 | 第49-50页 |
| 3.HJM模型 | 第50-54页 |
| 三.小结 | 第54-55页 |
| 结束语 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第59页 |
