基于沪深300指数期货的ETF套期保值研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·问题的提出与意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-12页 |
| ·本文的研究思路与方法 | 第12-13页 |
| 第二章 股指期货及其套期保值理论 | 第13-29页 |
| ·股指期货评述 | 第13-20页 |
| ·股指期货产生和发展 | 第13-14页 |
| ·股指期货的特点和主要功能 | 第14-15页 |
| ·沪深300股指期货 | 第15-20页 |
| ·股指期货的套期保值 | 第20-22页 |
| ·股指期货套期保值理论 | 第20-21页 |
| ·股指期货套期保值的类型 | 第21-22页 |
| ·期货套期保值模型 | 第22-29页 |
| ·传统套期保值模型 | 第22页 |
| ·现代套期保值模型 | 第22-24页 |
| ·套保比率的估计模型 | 第24-27页 |
| ·套期保值效果测量 | 第27-29页 |
| 第三章 ETF运行状况及其套期保值可行性分析 | 第29-40页 |
| ·ETF产品介绍 | 第29-33页 |
| ·国内外主要ETF产品 | 第29-31页 |
| ·ETF的分类及运作机理 | 第31-32页 |
| ·ETF的优势分析 | 第32-33页 |
| ·ETF投资风险 | 第33-34页 |
| ·ETF系统性风险及其套期保值可行性 | 第34-38页 |
| ·系统性风险测度模型 | 第35-36页 |
| ·深证100ETF系统性风险测度 | 第36-37页 |
| ·上证50ETF、180ETF系统性风险测度 | 第37-38页 |
| ·ETF与沪深300股指期货的相关性分析 | 第38-40页 |
| 第四章 ETF套期保值实证研究 | 第40-47页 |
| ·数据及模型选择 | 第40页 |
| ·ETF及股指期货收益率特性 | 第40-41页 |
| ·深证100ETF套期保值比率的计算及其效果 | 第41-43页 |
| ·上证50ETF套期保值比率的计算及其效果 | 第43-44页 |
| ·上证180ETF套期保值比率的计算及其效果 | 第44-45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-47页 |
| 第五章 结论及建议 | 第47-51页 |
| ·总结 | 第47页 |
| ·展望 | 第47-48页 |
| ·建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第70页 |
