| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 一、引言 | 第9-17页 |
| (一) 选题背景 | 第9-11页 |
| (二) 文献综述 | 第11-15页 |
| 1. 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 2. 国内研究现状 | 第14页 |
| 3. 文献总结 | 第14-15页 |
| (三) 研究问题、目的与意义 | 第15-16页 |
| 1. 研究问题及目的 | 第15页 |
| 2. 研究意义 | 第15-16页 |
| (四) 研究方法 | 第16页 |
| 1. 理论研究方法 | 第16页 |
| 2. 定量分析方法 | 第16页 |
| (五) 文章创新点 | 第16-17页 |
| 二、模型和数据 | 第17-24页 |
| (一) P-STAR模型理论 | 第17-19页 |
| (二) 误差修正模型检验通货膨胀的短期动态模型 | 第19-21页 |
| (三) 变量及数据来源 | 第21-24页 |
| 三、实证分析 | 第24-36页 |
| (一) 货币与价格水平关系检验 | 第24-27页 |
| 1. 变量平稳性检验 | 第24-25页 |
| 2. 货币与价格协整关系检验 | 第25-26页 |
| 3. 货币与价格因果关系检验 | 第26-27页 |
| (二) 潜在产出Y~*、均衡流通速度V~*及均衡价格P~* | 第27-30页 |
| (三) 检验P与P~*之间协整关系 | 第30页 |
| (四) 误差修正模型检验通货膨胀短期动态变动 | 第30-36页 |
| 四、模型预测能力评价 | 第36-42页 |
| (一) 事后模拟(EX POST)评价模型 | 第36-37页 |
| (二) 通货膨胀预测模型比较 | 第37-39页 |
| 1. ARMA模型 | 第37-38页 |
| 2. 模型RMSE比较 | 第38-39页 |
| (三) 预测未来通货膨胀水平 | 第39-42页 |
| 五、结论与政策建议 | 第42-45页 |
| (一) 结论 | 第42-43页 |
| (二) 政策建议 | 第43页 |
| (三) 本文的不足及改进方向 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第49页 |