保险公司风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·保险风险类型 | 第8-10页 |
| ·中国保险业存在的问题 | 第10-14页 |
| ·保险公司风险管理的必要性 | 第14-16页 |
| ·加入WTO对中国保险业的影响 | 第14-15页 |
| ·保险公司的破产风波 | 第15-16页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
| 第2章 保险和精算基本理论 | 第18-27页 |
| ·保险精算问题 | 第18-19页 |
| ·损失分布 | 第19-20页 |
| ·获得损失分布的一般过程 | 第19-20页 |
| ·损失分布的数学工具 | 第20页 |
| ·短期个别风险模型 | 第20-23页 |
| ·个别保单的理赔分布 | 第21-22页 |
| ·求理赔分布的矩母函数 | 第22页 |
| ·中心极限定理与正态分布逼近 | 第22-23页 |
| ·短期聚合风险模型 | 第23-26页 |
| ·理赔次数和理赔额的分布 | 第23-24页 |
| ·理赔总量模型 | 第24-26页 |
| ·聚合理赔量的近似模型 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 偿付能力－保险基金稳定性度量 | 第27-39页 |
| ·保险基金稳定性的数理基础 | 第27-28页 |
| ·保险基金稳定性的定量分析 | 第28-37页 |
| ·保险基金稳定性概念 | 第28页 |
| ·保险基金稳定性的度量 | 第28-30页 |
| ·保险基金稳定性参数的决定 | 第30-35页 |
| ·保险基金稳定性评价 | 第35-37页 |
| ·保险基金稳定性的必备条件 | 第37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 巨灾风险防范与措施 | 第39-50页 |
| ·巨灾风险证券化的概况 | 第39-42页 |
| ·巨灾风险证券化的过程 | 第39-40页 |
| ·巨灾风险证券化产生与发展的动因 | 第40-41页 |
| ·巨灾风险证券市场 | 第41-42页 |
| ·巨灾风险证券的交易机制:模拟现金流现值分析 | 第42-47页 |
| ·单一时期现金流现值分析 | 第43-45页 |
| ·两时期现金流现值分析 | 第45-47页 |
| ·巨灾风险证券化的新发展 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 保险企业资金运用和内部控制的风险管理 | 第50-63页 |
| ·保险资金运用的风险类型和来源 | 第50-56页 |
| ·资产负债管理 | 第51-53页 |
| ·总风险限额及风险控制措施 | 第53-54页 |
| ·投资决策系统管理设计 | 第54-55页 |
| ·保险产品开发策略 | 第55页 |
| ·投资绩效评估体系设立 | 第55-56页 |
| ·保险公司内部风险控制 | 第56-62页 |
| ·保险风险分类防范 | 第56-59页 |
| ·加强内部控制，防范经营风险 | 第59-60页 |
| ·保险风险的内控建设应做好的工作 | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
