| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·金融数学的历史背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文的结构安排与主要工作 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-21页 |
| ·期权的基础知识介绍 | 第12-14页 |
| ·期权的特点 | 第12-13页 |
| ·期权的分类 | 第13页 |
| ·期权价格的构成 | 第13-14页 |
| ·期权价格的决定因素 | 第14页 |
| ·期权的基本性质 | 第14-17页 |
| ·数学基本理论-随机过程和随机分析 | 第17-21页 |
| 第三章 金融数学中的欧式期权定价方法 | 第21-27页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第21-25页 |
| ·Black-Scholes模型的基本假设 | 第21页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式及其推导 | 第21-25页 |
| ·跳-扩散(JD)模型 | 第25-27页 |
| 第四章 跳—扩散模型下的广义交换期权定价 | 第27-31页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·预备知识与市场模型 | 第27-28页 |
| ·跳—扩散模型下广义交换期权定价 | 第28-30页 |
| ·一些特例 | 第30页 |
| ·套期保值策略 | 第30-31页 |
| 第五章 随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价 | 第31-36页 |
| ·预备知识与市场模型 | 第31-32页 |
| ·随机利率下股票价格服从指数0-U过程的期权定价 | 第32-36页 |
| 第六章 总结与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 作者在攻读硕士期间完成的论文 | 第40页 |