我国股指期货与现贷指数之间的价格发现及波动性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·研究的对象 | 第9-10页 |
| ·本文选题的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关问题的研究综述 | 第11-18页 |
| ·股指期货与现货指数之间价格发现的研究综述 | 第11-14页 |
| ·股指期货与现货指数之间波动性的研究综述 | 第14-18页 |
| ·论文研究框架、技术方法及创新点 | 第18-21页 |
| ·论文研究框架 | 第18页 |
| ·研究技术路线图 | 第18-19页 |
| ·论文创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 股指期货的相关理论阐述 | 第21-32页 |
| ·股指期货的简要介绍 | 第21-23页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第21-22页 |
| ·股指期货的特点和作用 | 第22-23页 |
| ·价格发现的机理 | 第23-25页 |
| ·价格发现的定义 | 第23-24页 |
| ·价格发现的机理分析 | 第24-25页 |
| ·波动溢出效应的机理 | 第25-28页 |
| ·波动溢出效应的定义 | 第25-26页 |
| ·波动溢出效应的机理分析 | 第26-28页 |
| ·股指期货定价理论 | 第28-32页 |
| ·持有成本理论模型 | 第28-29页 |
| ·套利定价理论模型 | 第29-31页 |
| ·两种定价模型的比较 | 第31-32页 |
| 第3章 股指期货与现货指数间价格发现的实证研究 | 第32-43页 |
| ·研究样本选择和预处理 | 第32-36页 |
| ·数据的选择及统计描述 | 第32-34页 |
| ·样本数据预处理 | 第34-36页 |
| ·价格发现模型的构建 | 第36-38页 |
| ·向量误差修正模型的构建 | 第36-37页 |
| ·信息份额模型与永久瞬时模型基本理论 | 第37-38页 |
| ·实证结果分析 | 第38-42页 |
| ·股指期货推出初期实证结果分析 | 第38-40页 |
| ·股指期货推出中远期实证结果分析 | 第40-42页 |
| ·研究结论 | 第42-43页 |
| 第4章 股指期货与现货指数之间波动性实证研究 | 第43-53页 |
| ·研究样本选择和预处理 | 第43-47页 |
| ·数据的选择及统计描述 | 第43-45页 |
| ·样本数据处理 | 第45-47页 |
| ·波动性基本模型的构建 | 第47-49页 |
| ·GARCH模型构建 | 第48页 |
| ·双变量EC-GARCH模型构建 | 第48-49页 |
| ·实证结果分析 | 第49-52页 |
| ·股指期货推出对现货指数波动性变化的分析 | 第49-50页 |
| ·股指期货推出初期波动溢出效应实证结果分析 | 第50-51页 |
| ·股指期货推出中远期波动溢出效应实证结果分析 | 第51-52页 |
| ·研究结论 | 第52-53页 |
| 第5章 研究结果、政策建议及展望 | 第53-58页 |
| ·研究结果 | 第53-55页 |
| ·政策建议 | 第55-57页 |
| ·研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
