信用利差期权及其Monte Carlo模拟定价

中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章 绪论	第7-12页
·研究意义和必要性	第7-8页
·国内外研究现状与选题依据	第8-10页
·信用利差期权已有结果与论文结构	第10-12页
第二章 亚式信用利差期权及其定价	第12-29页
·市场模型及基本假设	第12-13页
·几何平均情形	第13-16页
·算术平均情形的Monte Carlo模拟	第16-19页
·数值结果与讨论	第19-24页
·避险参数	第24-29页
第三章 重置型信用利差期权及其定价	第29-36页
·单时点信用利差重置期权定价	第30-33页
·单时点信用利差亚式重置期权定价	第33-34页
·数值结果与讨论	第34-36页
第四章 信用利差美式期权及其定价	第36-51页
·复合期权的近似法	第36-43页
·Monte Carlo模拟	第43-47页
·GJ方法	第44-45页
·LSM和PFM方法	第45-47页
·数值结果与讨论	第47-51页
第五章 结束语	第51-52页
参考文献	第52-56页
附录	第56-66页
附录一 攻读硕士学位期间发表的论文	第56-57页
附录二 引理及其证明	第57-59页
附录三 算法源程序(部分)	第59-65页
附录四 致谢	第65-66页