VaR技术在我国开放式证券投资基金中的运用
| 论文提要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 一、绪论 | 第5-7页 |
| 二、证券投资基金概况及其风险管理 | 第7-11页 |
| (一)、证券投资基金概述 | 第7-9页 |
| 1、证券投资基金定义 | 第7-8页 |
| 2、开放式基金 | 第8页 |
| 3、证券投资基金的发展 | 第8-9页 |
| (二)、证券投资基金的风险管理 | 第9-11页 |
| 1、我国开放式证券投资基金风险管理的不足 | 第9-10页 |
| 2、在我国证券投资基金中推行VaR的动因 | 第10-11页 |
| 三、VaR技术的产生、定义及计算 | 第11-28页 |
| (一) VaR产生的背景 | 第11页 |
| (二) VaR方法的定义 | 第11-13页 |
| 1、VaR方法的定义 | 第11-12页 |
| 2、相对VaR和绝对VaR | 第12-13页 |
| (三) VaR的计算方法 | 第13-28页 |
| 1、方差—协方差法 | 第13-15页 |
| 2、历史模拟法 | 第15-17页 |
| 3、蒙特卡罗法 | 第17页 |
| 4、一般自回归异方差模型 | 第17-23页 |
| 5、均值—VaR有效前沿 | 第23-28页 |
| 四、VaR在开放式证券投资基金中的运用 | 第28-36页 |
| (一) 历史模拟法在基金中的运用 | 第28-30页 |
| (二) 一般自回归异方差模型在基金中的运用 | 第30-34页 |
| (三) VaR技术在证券投资基金决策中的应用 | 第34-36页 |
| 五、结言 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录 | 第40-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
