| Abstract | 第1-4页 |
| 详细摘要 | 第4-9页 |
| 1 Models of market | 第9-15页 |
| ·Market Theories | 第9页 |
| ·Classic model of stock time series | 第9-11页 |
| ·Random Walk | 第9-10页 |
| ·Brownian Motion | 第10页 |
| ·Arbitrage Theorem | 第10-11页 |
| ·Black-Scholes Formula | 第11页 |
| ·Limits of classic model | 第11-12页 |
| ·Fractals in Markets | 第12-15页 |
| ·Non independence | 第12-13页 |
| ·Turbulence | 第13-15页 |
| 2 Hurst Coefficient,R/S Analysis | 第15-21页 |
| ·History and Main Idea | 第15页 |
| ·Hurst Exponent and Fractal Dimension | 第15-18页 |
| ·Self-similar Processes | 第16-17页 |
| ·Fractional Brownian Motion | 第17页 |
| ·Correlation function properties | 第17-18页 |
| ·Long-range dependence | 第18页 |
| ·R/S Analysis | 第18-21页 |
| ·Independent Processes | 第18页 |
| ·R/S Analysis | 第18-20页 |
| ·Hurst Exponent | 第20页 |
| ·Efficiency | 第20-21页 |
| 3 Building Mandelbrot's Model | 第21-27页 |
| ·Ideas | 第21页 |
| ·Generator | 第21-25页 |
| ·Unit Generators | 第21-22页 |
| ·Turbulence | 第22-23页 |
| ·Hurst parameter | 第23-25页 |
| ·Multifractality | 第25-27页 |
| ·Relation between generators | 第25页 |
| ·Mathematical terms | 第25-27页 |
| 4 Experiments on Data | 第27-43页 |
| ·Difference between models and reality | 第27-30页 |
| ·Independence/dependence | 第27-28页 |
| ·Normality | 第28-29页 |
| ·Correlation | 第29-30页 |
| ·Real Stock Hurst coefficient | 第30-36页 |
| ·Hurst computed | 第30-31页 |
| ·Findings | 第31-34页 |
| ·Explanation | 第34-36页 |
| ·Predictability | 第36-39页 |
| ·Goals and ideas | 第36-37页 |
| ·Results | 第37-39页 |
| ·Close looks on the RS Analysis | 第39-42页 |
| ·Conclusion | 第42-43页 |
| Appendix A Thanks and Statement | 第43-44页 |
| Appendix B References | 第44-46页 |
| B.1 Books and papers | 第44页 |
| B.2 Web resources | 第44-46页 |
| Appendix C Matlab | 第46-51页 |
| C.1 RS Analysis | 第46-49页 |
| C.2 Recherche Possible Evolutions | 第49-50页 |
| C.3 Other codes | 第50-51页 |
