基于Bayes理论的风险度量

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
1 绪论	第9-15页
·研究目的和意义	第9-10页
·当前国内外研究概况	第10-13页
·市场风险度量方法回顾	第10-11页
·信用风险度量方法回顾	第11-13页
·本文的主要思路和工作安排	第13-15页
2 市场风险度量方法简介	第15-23页
·灵敏度方法	第15-16页
·波动性方法	第16-17页
·VaR 方法	第17-18页
·CVaR 方法	第18-20页
·谱风险度量	第20-23页
3 信用风险度量方法简介	第23-31页
·传统信用风险度量模型	第23-26页
·专家制度法	第23-24页
·Z 评分模型和Zeta 评分模型	第24-26页
·现代信用风险度量模型	第26-31页
·KMV 模型	第26-27页
·Credit Metrics	第27-28页
·Credit Protfolio View	第28-29页
·Credit Risk+	第29-31页
4 基于 Bayes 理论的风险度量	第31-45页
·Bayes 理论简述	第31-33页
·Bayes 理论的基本概念	第33-35页
·参数的先验分布	第35-38页
·位置参数的无信息先验分布	第35-36页
·尺度参数的无信息先验分布	第36-37页
·位置-尺度参数的无信息先验分布	第37-38页
·Bayes 估计理论	第38-40页
·基于 Bayes 理论的风险度量	第40-45页
·引入新风险度量的背景	第40-41页
·信贷资产的市场风险度量	第41-42页
·信贷资产的信用风险度量	第42-44页
·随机违约概率先验分布的选取	第44-45页
5 总结与展望	第45-46页
·主要结论	第45页
·进一步研究的方向	第45-46页
致谢	第46-47页
参考文献	第47-49页