我国股票收益率的长记忆性分析研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-6页
目录	第6-8页
第1章 引言	第8-12页
·研究的背景	第8-9页
·研究的意义	第9-10页
·国内外研究概况	第10-11页
·本论文主要研究内容和工作安排	第11-12页
第2章 传统线性时间序列模型	第12-15页
·自回归过程	第12页
·移动平均过程	第12-13页
·自回归移动平均混合模型	第13-14页
·求和自回归滑动平均模型	第14-15页
第3章 时间序列长记忆性分析	第15-32页
·时间序列的记忆性	第15-17页
·R/S分析方法	第17-23页
·Hurst指数的计算	第17-19页
·Hurst指数的特性	第19-21页
·R/S分析的显著性检验	第21-22页
·时间序列统计循环长度	第22-23页
·长记忆时间序列模型	第23-31页
·分数布朗运动	第23-24页
·分数差分噪声模型	第24-25页
·分形差分化: ARFIMA模型	第25-28页
·分维数d的估计	第28-30页
·ARFIMA(p，d，q)建模步骤	第30-31页
·本章小节	第31-32页
第4章 股票长记忆性实证分析	第32-51页
·我国股票收益率的定性研究	第32页
·数据说明	第32-36页
·股市收益率R/S实证分析	第36-45页
·上证综指收益率实证分析	第36-41页
·深证成指收益率实证分析	第41-45页
·收益率持续性分析及显著性检验	第45-49页
·本章小节	第49-51页
第5章 全文总结	第51-53页
·本文的主要工作	第51-52页
·未来尚需进一步研究的问题	第52-53页
参考文献	第53-57页
致谢	第57页