| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-8页 |
| 1 股价变动过程及It(o|^)定理 | 第8-15页 |
| ·马尔可夫随机过程 | 第8-9页 |
| ·Generalized Wiener过程 | 第9-10页 |
| ·It(o|^)过程 | 第10-12页 |
| ·It(o|^)引理 | 第12-15页 |
| 2 期权市场的数学描述 | 第15-23页 |
| ·市场，投资组合和套利 | 第15-19页 |
| ·可达和完备性 | 第19-22页 |
| ·欧式期权定价的数学表达 | 第22-23页 |
| 3 Black-Scholes期权定价模型 | 第23-30页 |
| ·模型假设 | 第23页 |
| ·Black-Scholes的欧式买权定价 | 第23-29页 |
| ·欧式卖权的定价模型 | 第29-30页 |
| 4 随机漂移的期权定价模型与可追买期权的定价模型 | 第30-37页 |
| ·随机漂移的期权定价模型 | 第30-32页 |
| ·模型假设 | 第30页 |
| ·σ(t)的表达形式 | 第30-32页 |
| ·可在T_0时刻追加期权的定价问题 | 第32-37页 |
| ·模型假设 | 第32-33页 |
| ·期权的定价模型 | 第33-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第40-41页 |