股指期货期现套利中的现货构建与实证研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
引言	第8-9页
1 选题依据	第9-12页
·问题的提出	第9-10页
·选题的意义	第10-11页
·研究思路与研究方法	第11-12页
2 股指期货理论概述	第12-24页
·国内外股指期货研究概述	第12-16页
·境外股指期货研究	第12-15页
·国内股指期货研究	第15-16页
·股指期货的套利分析	第16-24页
·股指期货套利介绍	第16-17页
·期现套利定价模型分析	第17-19页
·影响期现套利的因素	第19-22页
·期现套利机会	第22-24页
3 股指期货现货组合的构建	第24-30页
·构建股指现货的方法	第24-26页
·ETF构建期货现货组合方案	第26-30页
·单一的ETF/LOF的构建方案	第26-27页
·复合ETF的构建方案	第27-28页
·现货模拟的跟踪误差	第28-30页
4 期现套利的实证研究	第30-38页
·期现套利的盈亏分析	第30-31页
·期现套利实证	第31-38页
·沪深300指数期货合约简介	第31-32页
·沪深300指数期现套利实证	第32-36页
·期现套利实证小结	第36-38页
结论	第38-39页
参考文献	第39-40页
附录A 沪深300指数期货和现货及价差表	第40-42页
附录B 2007年6月次月合约期现价格表	第42-44页
致谢	第44-45页