风险价值方法在中国股市中的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-19页 |
| 1 引言 | 第19-24页 |
| ·立题依据 | 第19-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第19-21页 |
| ·国内外研究状况 | 第21-22页 |
| ·本文研究方案 | 第22-24页 |
| ·本文研究目标 | 第22页 |
| ·本文研究内容 | 第22-24页 |
| 2 证券市场风险概述 | 第24-32页 |
| ·风险与证券市场风险 | 第24-25页 |
| ·风险的含义 | 第24-25页 |
| ·证券市场风险的含义 | 第25页 |
| ·证券市场风险内涵、来源和特征 | 第25-27页 |
| ·证券市场风险的内涵 | 第25-26页 |
| ·证券市场风险的来源 | 第26-27页 |
| ·证券市场风险的特征 | 第27页 |
| ·证券市场风险的分类 | 第27-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 3 金融市场风险测量方法 | 第32-38页 |
| ·灵敏度方法 | 第32-33页 |
| ·灵敏度方法的含义 | 第32-33页 |
| ·灵敏度方法的缺点 | 第33页 |
| ·波动性方法 | 第33-35页 |
| ·波动性方法含义 | 第33-34页 |
| ·波动性方法的缺点 | 第34-35页 |
| ·VaR方法 | 第35-36页 |
| ·VaR方法的含义 | 第35页 |
| ·VaR方法的优缺点 | 第35-36页 |
| ·VaR方法的应用 | 第36页 |
| ·压力试验与极值分析 | 第36-37页 |
| ·压力试验 | 第37页 |
| ·极值分析 | 第37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 4 VaR计算方法 | 第38-56页 |
| ·VaR的一般计算方法 | 第38-40页 |
| ·一般分布下的 VaR计算 | 第38-39页 |
| ·正态分布下的 VaR计算 | 第39-40页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第40-41页 |
| ·VaR计算的基本思想 | 第40-41页 |
| ·VaR计算的基本模块 | 第41页 |
| ·VaR计算的主要方法 | 第41-43页 |
| ·市场因子的波动性模型 | 第41-42页 |
| ·证券组合的估值模型 | 第42-43页 |
| ·VaR计算的三类典型方法 | 第43-52页 |
| ·历史模拟法 | 第43-45页 |
| ·分析方法 | 第45-50页 |
| ·Monte Carlo模拟方法 | 第50-52页 |
| ·VaR计算方法的比较 | 第52页 |
| ·VaR模型的准确性测试与误差分析 | 第52-55页 |
| ·正态性检验 | 第52-54页 |
| ·VaR模型准确性检验 | 第54-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 5 VaR方法在中国股市中的实证研究 | 第56-67页 |
| ·样本的选取与处理 | 第56-58页 |
| ·指标的选取 | 第56-57页 |
| ·数据来源与处理 | 第57-58页 |
| ·对上证180指数的实证研究 | 第58-63页 |
| ·几何收益率的正态性检验 | 第58-60页 |
| ·历史模拟法 | 第60-61页 |
| ·分析方法 | 第61页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第61-63页 |
| ·三种模型的后验测试 | 第63-67页 |
| 6 结论 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第71页 |
