| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·国内外研究动态 | 第12-13页 |
| ·本课题研究内容与创新点 | 第13-16页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 分形市场假说简介及其主要性质 | 第16-21页 |
| ·分形布朗运动 | 第16-17页 |
| ·分形时间序列 | 第17-19页 |
| ·分形市场假说(Fractal Market Hypothesis) | 第19-21页 |
| 第三章 基于多重分形理论的高频金融时间序列波动特性研究及其应用 | 第21-38页 |
| ·持续大幅波动前后广义信息维、多重分形谱的异象分析 | 第21-32页 |
| ·多重分形谱f(α)和广义信息维D_q | 第21-25页 |
| ·广义信息维及多重分形谱的具体算法 | 第25-26页 |
| ·提出描述市场波动性的新指标Δα、Δf | 第26-27页 |
| ·实证研究 | 第27-32页 |
| ·基于分形理论与混沌理论的股价预测方法研究 | 第32-37页 |
| ·系统可预测期限的度量 | 第33页 |
| ·小波分解以及混沌特性检测 | 第33-34页 |
| ·累积分形建模及预测 | 第34-36页 |
| ·各种预测方法之间的横向比较 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第四章 基于自组织临界理论的高频金融数据分析 | 第38-56页 |
| ·自组织临界性的定义与特征 | 第38-39页 |
| ·证券市场广泛存在的标度现象 | 第39页 |
| ·中国证券市场的标度不变性 | 第39-45页 |
| ·数据选取及波动统计量的描述 | 第39-40页 |
| ·个股收益率分布特征分析 | 第40-42页 |
| ·波动统计量标度性质的推导 | 第42-45页 |
| ·实证分析 | 第45-52页 |
| ·传统指标的标度特性验证 | 第45-47页 |
| ·三维波动指标(V，D，L)分析 | 第47-52页 |
| ·自组织临界性原理与大盘走势的关系初探 | 第52-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 第五章 结束语 | 第56-58页 |
| ·总结 | 第56-57页 |
| ·进一步的工作 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 作者在学期间取得的学术成果 | 第63页 |
