| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究思路 | 第8-9页 |
| ·文章结构 | 第9-10页 |
| 第二章 沪深300 指数及沪深300 股指期货相关概念 | 第10-13页 |
| ·股指期货及作用 | 第10-11页 |
| ·股指期货的概念 | 第10页 |
| ·股指期货的作用 | 第10-11页 |
| ·沪深300 指数 | 第11页 |
| ·沪深300 股指期货 | 第11-13页 |
| 第三章 理论综述 | 第13-20页 |
| ·股指期货推出对现货产生波动的理论阐述 | 第13-16页 |
| ·市场波动性定义及类型 | 第13页 |
| ·检验现货波动性变动的方法 | 第13-14页 |
| ·股指期货的推出对现货市场波动性影响的研究综述 | 第14-16页 |
| ·沪深300 指数周日历效应及变动研究 | 第16-18页 |
| ·市场有效性的概念 | 第16页 |
| ·市场异常现象 | 第16-17页 |
| ·日历效应的研究综述 | 第17-18页 |
| ·周日历效应的传递效应 | 第18页 |
| ·沪深300 指数与期货市场引导关系及联动性研究 | 第18-20页 |
| ·葛兰杰因果关系检验和协整检验 | 第18-19页 |
| ·期货市场与现货市场间引导及联动关系研究综述 | 第19-20页 |
| 第四章 实证分析 | 第20-45页 |
| ·样本分析及指标建立 | 第20-24页 |
| ·样本的选取 | 第20-21页 |
| ·指标的建立 | 第21页 |
| ·样本的统计性特征 | 第21-24页 |
| ·沪深300 指数波动性变动研究 | 第24-27页 |
| ·模型的建立 | 第24-25页 |
| ·实证分析 | 第25-27页 |
| ·结论 | 第27页 |
| ·沪深300 指数周日历效应及变动研究 | 第27-40页 |
| ·沪深300 指数收益率样本分析 | 第27-29页 |
| ·模型的选择与建立 | 第29页 |
| ·沪深300 指数收益率的周日历效应研究 | 第29-35页 |
| ·沪深300 股指期货收益率的周日历效应研究 | 第35-38页 |
| ·周日历效应传导关系研究 | 第38-40页 |
| ·结论 | 第40页 |
| ·沪深300 指数与期货引导关系及市场联动性研究 | 第40-43页 |
| ·研究方法 | 第40页 |
| ·样本选取及样本特征 | 第40-41页 |
| ·平稳性检验 | 第41页 |
| ·实证分析 | 第41-43页 |
| ·结论 | 第43页 |
| ·实证检验结论 | 第43-45页 |
| 第五章 研究结论及展望 | 第45-47页 |
| ·研究结论 | 第45页 |
| ·研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |