商业银行操作风险管理改革研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文框架和研究方法 | 第11-13页 |
| ·本文的研究方法 | 第11页 |
| ·本文的框架 | 第11-13页 |
| 第二章 商业银行操作风险的相关理论及度量 | 第13-23页 |
| ·商业银行操作风险的理论阐述 | 第13-15页 |
| ·商业银行操作风险内涵的界定 | 第13-14页 |
| ·商业银行操作风险的特点 | 第14-15页 |
| ·商业银行操作风险的度量和评估 | 第15-19页 |
| ·商业银行操作风险的定量评估 | 第15-18页 |
| ·商业银行操作风险的定性评估 | 第18-19页 |
| ·巴塞尔关于商业银行操作风险管理的有关理论 | 第19-22页 |
| ·操作风险管理的三大支柱 | 第19-21页 |
| ·操作风险管理的原则 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 操作风险管理经济学分析和新框架的提出 | 第23-31页 |
| ·操作风险管理的经济学分析 | 第23-27页 |
| ·监管者的成本和收益分析 | 第23-25页 |
| ·银行风险管理水平分析 | 第25-26页 |
| ·监管博弈分析 | 第26-27页 |
| ·信息披露博弈分析 | 第27页 |
| ·新框架重构及相关分析 | 第27-30页 |
| ·操作风险管理新框架 | 第28-30页 |
| ·新框架分析 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 操作风险内部管理现状分析及框架重构 | 第31-38页 |
| ·我国商业银行操作风险存在的现状及分析 | 第31-35页 |
| ·我国商业银行操作风险存在现状 | 第31-34页 |
| ·我国商业银行操作风险存在现状的分析 | 第34-35页 |
| ·操作风险管理现状分析及框架重构 | 第35-37页 |
| ·商业银行操作风险管理现状分析 | 第35-36页 |
| ·操作风险银行内部管理框架重构 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 操作风险度量模型及应用案例 | 第38-48页 |
| ·损失分布法（LDA）的理论简述 | 第38-39页 |
| ·LDA实证研究分析 | 第39-47页 |
| ·损失金额分布情况研究 | 第40-41页 |
| ·损失事件的频率分布情况研究 | 第41-44页 |
| ·模拟计算结果比较 | 第44-45页 |
| ·监管资本的计算 | 第45-46页 |
| ·尚待解决的问题 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第六章 商业银行操作风险监管改进建议 | 第48-54页 |
| ·商业银行金融监管的理论 | 第48-51页 |
| ·商业银行监管简述 | 第48-50页 |
| ·商业银行监管的主要内容 | 第50-51页 |
| ·我国商业银行操作风险监管改进 | 第51-53页 |
| ·我国商业银行风险监管的现况分析 | 第51页 |
| ·我国商业银行操作风险监管的改进对策 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第七章 商业银行操作风险信息披露状况分析及改进 | 第54-59页 |
| ·商业银行操作风险信息披露的含义及主要内容 | 第54-55页 |
| ·信息披露的作用机制分析 | 第54-55页 |
| ·商业银行操作风险信息披露的含义及内容 | 第55页 |
| ·我国商业银行操作风险信息披露的现况分析 | 第55-57页 |
| ·我国商业银行操作风险信息披露的现况 | 第55-56页 |
| ·我国商业银行操作风险信息披露的现况的原因分析 | 第56-57页 |
| ·操作风险信息披露改进对策 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 结束语 | 第59-61页 |
| 1、主要创新点: | 第59页 |
| 2、主要的不足点: | 第59页 |
| 3、进一步研究方向: | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第70-71页 |
| 发表的论文: | 第70页 |
| 参与的科研项目: | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
