| 独创性声明 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·论文的内容和结构 | 第12-13页 |
| 第二章 理论综述 | 第13-18页 |
| ·信用风险量化管理的理论基础 | 第13-14页 |
| ·现代信用风险量化模型及其应用研究 | 第14-16页 |
| ·国内信用风险量化管理的研究现状 | 第16-18页 |
| 第三章 CreditMetrics信用风险模型研究 | 第18-32页 |
| ·VaR方法的基本理论 | 第18-21页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第18-20页 |
| ·VaR计算的基本方法 | 第20-21页 |
| ·CreditMetrics模型的基本框架 | 第21-23页 |
| ·模型假设 | 第21-22页 |
| ·模型简述 | 第22-23页 |
| ·模型的基本计算 | 第23-30页 |
| ·单笔贷款计算 | 第23-26页 |
| ·贷款组合计算 | 第26-30页 |
| ·模型的进一步讨论 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 CreditMonitor与Creditrisk~+模型研究 | 第32-43页 |
| ·CreditMonitor模型研究 | 第32-36页 |
| ·对违约概率的确定 | 第32-35页 |
| ·CreditMonitor模型与信用评级 | 第35-36页 |
| ·CreditRisk~+模型研究 | 第36-38页 |
| ·CreditRisk~+的基本框架 | 第36-37页 |
| ·CreditRisk~+对信用风险的度量 | 第37-38页 |
| ·CreditRisk~+的输入参数 | 第38页 |
| ·三个模型的比较分析 | 第38-42页 |
| ·信用矩阵模型(CreditMetrics) | 第39-40页 |
| ·信用监控模型(CreditMonitor) | 第40-41页 |
| ·信用风险系统(CreditRisk~+) | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 我国商业银行信用风险管理模型实现方法研究 | 第43-54页 |
| ·信贷风险分析系统 | 第43-52页 |
| ·模型的选择与构建 | 第43-45页 |
| ·主要输入参数的估计 | 第45-50页 |
| ·关于零售业务风险的处理 | 第50页 |
| ·贷款损失的预测 | 第50-52页 |
| ·信贷决策支持系统 | 第52-53页 |
| ·信用风险管理系统的作用 | 第53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第六章 案例银行在构建模型下的风险分析 | 第54-72页 |
| ·案例银行的基本情况 | 第54-58页 |
| ·案例银行的确定 | 第54-56页 |
| ·案例银行信用风险现状 | 第56-58页 |
| ·样本组合的信用风险测量 | 第58-61页 |
| ·风险分析 | 第61-70页 |
| ·样本组合总风险分析 | 第61-62页 |
| ·样本组合边际风险分析 | 第62-66页 |
| ·样本组合的风险—收益分析及信贷决策 | 第66-68页 |
| ·风险分析结论 | 第68-70页 |
| ·本章小结 | 第70-72页 |
| 第七章 结束语 | 第72-74页 |
| ·本文的主要工作 | 第72-73页 |
| ·进一步研究的问题 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第78页 |