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汇率波动的非线性动力学分析

第一章 引言第1-12页
   ·选题的背景及意义第7-9页
   ·国内外研究综述第9-10页
   ·论文的研究目标与结构第10-12页
     ·论文的研究目标第10页
     ·论文的研究结构第10-11页
     ·论文的创新点第11-12页
第二章 汇率的基本理论及研究进展第12-19页
   ·汇率波动的基本特征分析第12-14页
     ·汇率波动的主因分析第12-13页
     ·汇率波动的基本特征分析第13-14页
   ·经典的汇率决定理论评述第14-19页
     ·购买力平价理论第14页
     ·利率平价理论第14-15页
     ·货币主义的汇率理论第15-16页
     ·资产组合汇率理论第16-17页
     ·理性预期汇率理论第17-18页
     ·汇率的新闻模型第18-19页
第三章 混沌及混沌经济动力学第19-30页
   ·混沌的概念及定义第19-21页
   ·混沌的基本特性及度量第21-25页
     ·奇异(混沌)吸引子第21-22页
     ·Lyapunov指数第22-25页
   ·关联维数和Lyapunov指数的数值计算第25-28页
     ·时间序列的重构相空间第25-27页
     ·基于重构相空间计算Lyapunov指数的wolf方法第27-28页
   ·混沌经济动力学第28-30页
     ·经济系统的复杂性第28-29页
     ·混沌经济动力学的含义及其意义第29-30页
第四章 汇率波动混沌特性的实证分析第30-35页
   ·数据的选取与处理第30-32页
     ·数据的选取与趋势的消除第30-31页
     ·相空间图第31-32页
   ·汇率波动混沌特征量的计算第32-33页
     ·确定延迟时间t第32页
     ·计算关联维数及最大Lyapunov指数第32-33页
   ·结论第33-35页
第五章 分形及其特征第35-41页
   ·分形及分形维第35-37页
     ·分形的定义第35-36页
     ·分形维第36-37页
   ·重标极差分析(R/S)第37-38页
   ·外汇市场的有效市场假设与分形市场假设第38-41页
第六章 外汇市场的R/S分析第41-47页
   ·数据的选取与处理第41页
     ·数据的选取第41页
     ·数据预处理第41页
   ·Hurst指数的计算第41-45页
   ·结论第45-47页
第七章 汇率波动非线性理论的简要评述及研究展望第47-51页
   ·简要评述第47-49页
     ·汇率波动的混沌及分形理论评述第47-48页
     ·汇率波动非线性理论的新进展第48-49页
   ·研究展望第49-51页
     ·经济系统非线性研究的困难第49页
     ·汇率波动非线性研究展望第49-51页
参考文献第51-55页
学术成果第55-56页
致谢第56-57页
学位论文独创性声明第57-58页
论文知识产权权属声明第58-59页

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