第一章 引言 | 第1-12页 |
·选题的背景及意义 | 第7-9页 |
·国内外研究综述 | 第9-10页 |
·论文的研究目标与结构 | 第10-12页 |
·论文的研究目标 | 第10页 |
·论文的研究结构 | 第10-11页 |
·论文的创新点 | 第11-12页 |
第二章 汇率的基本理论及研究进展 | 第12-19页 |
·汇率波动的基本特征分析 | 第12-14页 |
·汇率波动的主因分析 | 第12-13页 |
·汇率波动的基本特征分析 | 第13-14页 |
·经典的汇率决定理论评述 | 第14-19页 |
·购买力平价理论 | 第14页 |
·利率平价理论 | 第14-15页 |
·货币主义的汇率理论 | 第15-16页 |
·资产组合汇率理论 | 第16-17页 |
·理性预期汇率理论 | 第17-18页 |
·汇率的新闻模型 | 第18-19页 |
第三章 混沌及混沌经济动力学 | 第19-30页 |
·混沌的概念及定义 | 第19-21页 |
·混沌的基本特性及度量 | 第21-25页 |
·奇异(混沌)吸引子 | 第21-22页 |
·Lyapunov指数 | 第22-25页 |
·关联维数和Lyapunov指数的数值计算 | 第25-28页 |
·时间序列的重构相空间 | 第25-27页 |
·基于重构相空间计算Lyapunov指数的wolf方法 | 第27-28页 |
·混沌经济动力学 | 第28-30页 |
·经济系统的复杂性 | 第28-29页 |
·混沌经济动力学的含义及其意义 | 第29-30页 |
第四章 汇率波动混沌特性的实证分析 | 第30-35页 |
·数据的选取与处理 | 第30-32页 |
·数据的选取与趋势的消除 | 第30-31页 |
·相空间图 | 第31-32页 |
·汇率波动混沌特征量的计算 | 第32-33页 |
·确定延迟时间t | 第32页 |
·计算关联维数及最大Lyapunov指数 | 第32-33页 |
·结论 | 第33-35页 |
第五章 分形及其特征 | 第35-41页 |
·分形及分形维 | 第35-37页 |
·分形的定义 | 第35-36页 |
·分形维 | 第36-37页 |
·重标极差分析(R/S) | 第37-38页 |
·外汇市场的有效市场假设与分形市场假设 | 第38-41页 |
第六章 外汇市场的R/S分析 | 第41-47页 |
·数据的选取与处理 | 第41页 |
·数据的选取 | 第41页 |
·数据预处理 | 第41页 |
·Hurst指数的计算 | 第41-45页 |
·结论 | 第45-47页 |
第七章 汇率波动非线性理论的简要评述及研究展望 | 第47-51页 |
·简要评述 | 第47-49页 |
·汇率波动的混沌及分形理论评述 | 第47-48页 |
·汇率波动非线性理论的新进展 | 第48-49页 |
·研究展望 | 第49-51页 |
·经济系统非线性研究的困难 | 第49页 |
·汇率波动非线性研究展望 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
学术成果 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
学位论文独创性声明 | 第57-58页 |
论文知识产权权属声明 | 第58-59页 |