| 第一章 引言 | 第1-12页 |
| 第一节 本文的选题背景 | 第8-9页 |
| 第二节 本文的选题意义 | 第9页 |
| 第三节 研究现状 | 第9-10页 |
| 第四节 本文的研究内容 | 第10-12页 |
| 第二章 上证 A股收益率分布特征的实证分析 | 第12-21页 |
| 第一节 上海证券市场的发展状况 | 第12-13页 |
| 第二节 上海股票市场收益率的统计特征与分布 | 第13-20页 |
| 第三节 本章结论 | 第20-21页 |
| 第三章 VaR度量模型 | 第21-30页 |
| 第一节 VaR定义 | 第21-22页 |
| 第二节 现有 VaR度量模型 | 第22-25页 |
| 第三节 非参数回归模型 | 第25-30页 |
| 第四章 上证 A股指数 VaR模型的实证分析与事后检验 | 第30-39页 |
| 第一节 事后检验( Back-test) | 第30-31页 |
| 第二节 基于股市收益率实际样本数据的 VaR风险估算及 VaR模型分析 | 第31-38页 |
| 第三节 本章结论 | 第38-39页 |
| 第五章 结论 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44-48页 |