含有衍生证券的投资组合问题
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 序言 | 第7-12页 |
| ·证券组合投资理论的诞生和发展 | 第7-8页 |
| ·风险理论及其测量技术的演变 | 第8-9页 |
| ·衍生证券理论及其概要 | 第9-10页 |
| ·我国证券投资的发展历程和现状 | 第10-11页 |
| ·本文所做的工作内容及安排 | 第11-12页 |
| 第二章 金融市场风险 | 第12-21页 |
| ·VaR 方法概述 | 第12-16页 |
| ·VaR 产生的背景 | 第12-13页 |
| ·VaR 的概念 | 第13-14页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第14-16页 |
| ·VaR 的优点和缺点 | 第16页 |
| ·VaR 计算的基本原理和模块 | 第16-17页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第17-21页 |
| ·VaR 的一般计算方法 | 第17-18页 |
| ·VaR 计算的历史模拟法 | 第18-19页 |
| ·VaR 计算的Monte Carlo 模拟方法 | 第19-21页 |
| 第三章 衍生证券 | 第21-31页 |
| ·衍生证券概述 | 第21页 |
| ·几种常见的衍生证券 | 第21-24页 |
| ·远期合约 | 第21-22页 |
| ·期货合约 | 第22页 |
| ·期权 | 第22-24页 |
| ·风险证券的收益率及对数正态分布 | 第24-26页 |
| ·简单收益率 | 第24-25页 |
| ·对数收益率 | 第25页 |
| ·对数正态分布 | 第25-26页 |
| ·Black-Scholes 定价公式 | 第26-27页 |
| ·套期保值理论 | 第27-31页 |
| ·套期保值的基本概念 | 第27-28页 |
| ·Delta 套期保值 | 第28-29页 |
| ·欧式看涨期权和看跌期权的Delta 值 | 第29-30页 |
| ·有价证券组合的Delta 值 | 第30-31页 |
| 第四章 投资组合保险理论的推广及实证 | 第31-38页 |
| ·投资组合保险理论 | 第31页 |
| ·一股股票与一份卖出期权的组合保险 | 第31-32页 |
| ·m 手股票与n 份卖出期权的组合保险 | 第32-33页 |
| ·模型的建立 | 第33-35页 |
| ·实证分析 | 第35-38页 |
| 第五章 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
