| 前言 | 第1-14页 |
| 第一章 基于VaR的信用风险模型 | 第14-25页 |
| ·VaR基本理论 | 第14-17页 |
| ·什么是VaR | 第14-15页 |
| ·VaR的一般计算方法 | 第15-17页 |
| ·违约模型 | 第17-23页 |
| ·模型简述 | 第17-19页 |
| ·VaR应用于信用风险分析 | 第19-20页 |
| ·正态分布下的信用风险分析 | 第20页 |
| ·实际分布下的信用风险分析 | 第20-23页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第23-25页 |
| 第二章 信用风险模型在商业银行中的应用 | 第25-51页 |
| ·违约模型的Monte Carlo模拟举例 | 第25-32页 |
| ·Credit Metrics模型的VaR计算 | 第32-42页 |
| ·单笔贷款的VaR计算 | 第32-35页 |
| ·贷款组合的VaR计算 | 第35-42页 |
| ·两种信用风险模型的实际应用与比较 | 第42-51页 |
| ·正态分布下单项贷款实例分析 | 第42-43页 |
| ·实际分布贷款组合实例分析 | 第43-48页 |
| ·违约模型(DM)和Credit Metrics模型(MTM)的比较 | 第48-51页 |
| 第三章 信用风险模型在商业银行应用中存在的问题及建议 | 第51-61页 |
| ·应用中存在的问题 | 第51-54页 |
| ·信用风险模型面临的主要问题 | 第51-52页 |
| ·在我国商业银行应用中存在的不足 | 第52-54页 |
| ·建议和方案 | 第54-58页 |
| ·完善我国信用评级体系的对策建议 | 第54-56页 |
| ·建立我国自己的违约率数据库的方案 | 第56-58页 |
| ·总结与展望 | 第58-61页 |
| 附录一 n维Bernoulli随机数的生成 | 第61-64页 |
| 附录二 程序框图与代码 | 第64-75页 |
| 附录三 不同信用级别年平均违约率 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 后记 | 第80-82页 |