| 序言 | 第1-8页 |
| 1 现代投资组合选择理论 | 第8-17页 |
| 1．1 传统投资组合理论概述 | 第8-10页 |
| 1．1．1 证券投资管理的基本步骤 | 第8-9页 |
| 1．1．2 传统投资组合选择理论的核心内容 | 第9-10页 |
| 1．2 现代投资组合选择理论 | 第10-16页 |
| 1．2．1 均值-方差标准 | 第10-11页 |
| 1．2．2 马科维茨模型 | 第11-16页 |
| 1．3 小结 | 第16-17页 |
| 2 指数模型 | 第17-25页 |
| 2．1 求解马科维茨模型所需的输入数据 | 第17-18页 |
| 2．2 单指数模型 | 第18-20页 |
| 2．3 多指数模型 | 第20-23页 |
| 2．3．1 一般多指数模型 | 第20-22页 |
| 2．3．2 行业指数模型 | 第22-23页 |
| 2．4 关于各种指数模型的评价 | 第23-25页 |
| 3 资本资产定价模型 | 第25-31页 |
| 3．1 资本资产定价模型的提出及其理论假设 | 第25-26页 |
| 3．2 引入无风险资产后的马科维茨模型 | 第26-27页 |
| 3．2．1 无风险利率 | 第26页 |
| 3．2．2 存在无风险资产时的马科维茨模型 | 第26-27页 |
| 3．3 资本资产定价模型 | 第27-28页 |
| 3．3．1 标准资本资产定价模型 | 第27-28页 |
| 3．3．2 关于资本资产定价模型的进一步讨论 | 第28页 |
| 3．4 投资组合业绩评价指标 | 第28-31页 |
| 3．4．1 夏普比 | 第29页 |
| 3．4．2 特雷纳指标 | 第29页 |
| 3．4．3 詹森指标 | 第29-30页 |
| 3．4．4 其他业绩评价指标 | 第30-31页 |
| 4 投资组合选择理论与中国证券投资基金实务 | 第31-42页 |
| 4．1 投资基金简介 | 第31-33页 |
| 4．1．1 投资基金的性质 | 第31页 |
| 4．1．2 投资基金的分类 | 第31-32页 |
| 4．1．3 中国的投资基金 | 第32-33页 |
| 4．2 现代投资组合选择理论与中国证券投资基金实务 | 第33-42页 |
| 4．2．1 在中国基金实务中应用投资组合选择理论的必要性 | 第33-36页 |
| 4．2．2 国外投资组合优化软件及其在国内的适用性 | 第36-38页 |
| 4．2．3 现代投资组合选择理论在国内应用时存在的问题 | 第38-42页 |
| 结语 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
