| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-10页 |
| 1． 1 利率衍生产品概念及其主要种类 | 第5-7页 |
| 1． 2 利率衍生产品的重要地位 | 第7页 |
| 1． 3 论文研究内容与行文结构 | 第7-10页 |
| 第二章 利率期限结构的估测 | 第10-15页 |
| 2． 1 期限结构估测法综述 | 第10-11页 |
| 2． 2 论文采用的估测方法 | 第11-15页 |
| 第三章 利率衍生产品的定价 | 第15-28页 |
| 3． 1 B-S模型定价的缺陷 | 第15-17页 |
| 3． 2 利率衍生产品定价的解析分析 | 第17-22页 |
| 3． 3 利率衍生产品定价的数值计算 | 第22-28页 |
| 第四章 实证研究 | 第28-46页 |
| 4． 1 实证前提 | 第28-29页 |
| 4． 2 实证研究 | 第29-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录A | 第53-58页 |
| 附录B | 第58页 |