开放式基金业绩评估中的风险调整和归属分析

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章 绪论	第9-16页
·选题背景及意义	第9-11页
·文献综述	第11-15页
·研究思路和论文框架	第15-16页
第2章 基金风险分析	第16-28页
·基金风险的类型	第16-17页
·灵敏度方法和方差方法	第17-20页
·VaR 分析	第20-23页
·MvaR 的计算	第23页
·Cvar 分析	第23-28页
第3章 风险度量在基金业绩评价中的应用	第28-34页
·基金投资组合收益率的β系数	第28-29页
·系统风险在基金业绩评估中的应用	第29-31页
·特雷诺测度	第29-30页
·评价比率	第30-31页
·修正的 Sharpe 比率	第31-34页
·传统的 Sharpe 比率	第31页
·基于VaR 的Sharpe 比率	第31-32页
·M~2 测度	第32-34页
第4章 开放式基金在上升与下降市场中的业绩评价	第34-40页
·特雷诺指标评价	第34-35页
·归属分析	第35-38页
·理论背景	第35-36页
·传统模型	第36-38页
·上升与下降市场	第38-40页
第5章 实证分析	第40-50页
·关于系统风险的实证分析	第40-43页
·关于各评价测度的实证研究	第43-45页
·上升与下降市场中的开放式基金	第45-50页
结论	第50-52页
参考文献	第52-55页
致谢	第55-56页
附录A （攻读学位期间发表学术论文目录）	第56页