| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·研究思路和论文创新点 | 第12-15页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·框架结构 | 第13页 |
| ·论文创新点 | 第13-14页 |
| ·不足之处 | 第14-15页 |
| 第2章 我国开放式基金现状 | 第15-22页 |
| ·我国开放式基金现状 | 第15-16页 |
| ·开放式基金风险管理的类型 | 第16-18页 |
| ·我国开放式基金业绩与大盘的比较 | 第18-22页 |
| ·数据说明 | 第18-19页 |
| ·基金净值增长率与大盘 | 第19-22页 |
| 第3章 开放式基金 VAR 的度量与计算 | 第22-31页 |
| ·开放式基金VAR 的度量与计算 | 第22-25页 |
| ·分析法(方差—协方差方法) | 第22-23页 |
| ·历史模拟法 | 第23-24页 |
| ·Monte Carlo 方法 | 第24-25页 |
| ·VAR 计算方法的比较 | 第25页 |
| ·基于 ARCH 类模型的VAR 方法 | 第25-27页 |
| ·GARCH(p, q)模型介绍 | 第25-26页 |
| ·TARCH 模型 | 第26页 |
| ·EGARCH 模型 | 第26-27页 |
| ·非对称 LAPLACE 分布 | 第27-29页 |
| ·非对称(Asymmetric)Laplace 分布 | 第27页 |
| ·非对称Laplace 分布的主要性质 | 第27-28页 |
| ·非对称Laplace 分布下的VAR | 第28-29页 |
| ·中国开放式基金VAR 的实证研究 | 第29-31页 |
| ·数据的范围及来源 | 第29-31页 |
| 第4章 基于VAR 的开放式基金的绩效评估 | 第31-37页 |
| ·开放式基金常用的绩效评估方法 | 第31-32页 |
| ·Sharpe 指数法 | 第31页 |
| ·Treynor measure 指数法 | 第31-32页 |
| ·Michael C. Jensen 法 | 第32页 |
| ·基于 VAR 的投资绩效评估——RAROC 方法 | 第32-37页 |
| ·风险调整的投资绩效评估方法 | 第32-34页 |
| ·基于RAROC 的中国开放式基金的实证研究 | 第34-37页 |
| 第5章 基于VAR 的开放式基金业绩持续性研究 | 第37-46页 |
| ·研究基金持续性的常用方法 | 第37-39页 |
| ·分组法 | 第37页 |
| ·双向表法 | 第37-38页 |
| ·回归法 | 第38-39页 |
| ·开放式基金经理选时选股能力的持续性分析 | 第39-43页 |
| ·开放式基金经理选时选股能力实证研究 | 第39-40页 |
| ·开放式基金经理选时选股能力分析 | 第40-42页 |
| ·开放式基金经理选时选股能力的持续性分析 | 第42-43页 |
| ·基金净值增长率与大盘 | 第43页 |
| ·基于 VAR 的我国开放式基金业绩持续性的实证研究 | 第43-46页 |
| ·模型构建 | 第43页 |
| ·数据的范围及来源 | 第43-44页 |
| ·基于RAROC 的我国开放式基金业绩的持续性分析 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第51页 |
