| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第12-14页 |
| 第2章 结构转换GARCH模型 | 第14-23页 |
| ·ARCH类模型 | 第14-17页 |
| ·ARCH模型 | 第14-16页 |
| ·GARCH模型 | 第16-17页 |
| ·马尔可夫转换模型 | 第17-19页 |
| ·结构转换GARCH模型 | 第19-23页 |
| 第3章 基于混合高斯分布的结构转换GARCH模型 | 第23-28页 |
| ·金融数据的统计特征及其拟合分布 | 第23-24页 |
| ·带混合高斯分布的GARCH模型 | 第24-26页 |
| ·带混合高斯分布的结构转换GARCH模型 | 第26-28页 |
| 第4章 结构转换GARCH模型的贝叶斯分析 | 第28-38页 |
| ·结构转换GARCH模型的贝叶斯分析 | 第28-29页 |
| ·MCMC方法 | 第29-33页 |
| ·基本原理 | 第30-31页 |
| ·满条件分布 | 第31-32页 |
| ·Gibbs抽样 | 第32-33页 |
| ·基于Gibbs抽样的贝叶斯参数估计 | 第33-35页 |
| ·带混合高斯分布的结构转换GARCH模型的贝叶斯分析 | 第35-38页 |
| 第5章 实证分析 | 第38-54页 |
| ·Winbugs简介 | 第38-39页 |
| ·实证分析 | 第39-54页 |
| ·样本数据分析 | 第39-40页 |
| ·GARCH模型的实证结果 | 第40-44页 |
| ·结构转换GARCH模型的实证结果 | 第44-48页 |
| ·带混合高斯分布的结构转换GARCH模型的实证结果 | 第48-54页 |
| 第6章 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录A Winbugs程序 | 第61-65页 |
| 附录B 攻读硕士学位期间发表的论文及参研的项目 | 第65页 |