| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-15页 |
| ·研究的背景及意义 | 第9-11页 |
| ·文献回顾及研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外文献及研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内文献及研究现状 | 第13-14页 |
| ·研究的主要内容及框架 | 第14-15页 |
| 第2章 贝叶斯方法与Black-Scholes期权定价模型相关理论 | 第15-26页 |
| ·贝叶斯统计 | 第15-19页 |
| ·贝叶斯统计理论的基本观点 | 第15-16页 |
| ·先验分布与后验分布理论 | 第16-18页 |
| ·贝叶斯方法的优点及主要问题 | 第18-19页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型相关理论 | 第19-23页 |
| ·期权的概念及定价的基本原理 | 第19-20页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第20-23页 |
| ·贝叶斯计量经济学的基本思想和方法 | 第23-26页 |
| 第3章 贝叶斯框架下的Black-Scholes期权定价模型 | 第26-40页 |
| ·先验密度 | 第26-30页 |
| ·先验密度的理论推导 | 第26-28页 |
| ·先验密度的数值实现 | 第28-30页 |
| ·后验密度 | 第30-34页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式的贝叶斯预测密度 | 第34-40页 |
| ·贝叶斯预测框架的构建 | 第34-37页 |
| ·预测密度函数的推导 | 第37-40页 |
| 第4章 实证与数值评价 | 第40-46页 |
| ·条件设定与参数说明 | 第40页 |
| ·先验与后验密度函数的数值评价 | 第40-43页 |
| ·模型的比较研究 | 第43-46页 |
| 第5章 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| ·研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录1:逆伽玛分布的定义 | 第53-54页 |
| 附录2:Bessel函数的定义及相关性质 | 第54-55页 |
| 附录3:读研期间发表论文 | 第55页 |
